ゲーム日記でブログが捗ったので、資産運用も日記をつけ始めました。数年～十数年で5000万～１億貯めて脱労働します！
- 過去ログ
- ［8/1］本日のシステムトレード
- ［8/2］韓国市況は株価と通貨のダブル安
- ［8/2］本日のシステムトレード
- ［8/3］今週のシストレまとめ
- ［8/5］本日のシステムトレード
- ［8/6］本日のシステムトレード
- ［8/8］本日のシステムトレード
- ［8/9］本日のシステムトレード
- ［8/18］先週のシストレまとめ
- ［8/29］初めてのシストレ戦略が機能したと思ったら
- ［8/30］超大型IPO来るか！？
- ［9/1］８月末のまとめ
- ［10/31］９月末のまとめ
- ［10/31］10月末のまとめ
- ［11/15］REITが調整入ってきてる原因
- ［11/18］EDVの使い道
- ［11/19］バリュー平均法といっても積立投資
- ［11/19］CLOってなんじゃらほい
- ［11/19］プロのポートフォリオを見てみよう
- ［11/20］手数料ゼロに向けたからくり
- ［11/20］新しいレバレッジ投資信託だ！
- ［11/20］国内ハイイールド債の誕生
- ［11/20］鉄道会社債と証券会社債
- ［11/21］最近S&P500に投資するのが人気だけど
- ［11/21］株と債券の利回り
- ［11/21］ドル円でちょっと狙ってみますか
- ［11/22］住民税申告というやつ
- ［11/24］仕組債のコンセプト
- ［11/24］仕組債のメッカ
- ［11/24］インフラ関連株とインフレヘッジ
- ［11/25］読書メモ
- ［11/26］投資信託の基準価額をGoogleスプレッドシートで取得
- ［11/27］本格的シストレソフト
- ［11/29］11月末のまとめ
- ［12/3］証券会社を引っ越す時が来た
- ［12/5］NISAの個別株を手仕舞いました
- ［12/6］オンキヨー株が立会外トレード
- ［12/6］auカブコム証券のAPIにリスク（？）
- ［12/6］ブログランキングに登録しました
- ［12/14］洲崎綾も買ってるあのファンド
- ［12/16］システムトレード再スタート
- ［12/20］久々のシストレで利益
- ［12/20］”証券トークン公開”についてのアンケート
- ［1/5］次の記事へ進む
過去ログ
［8/1］本日のシステムトレード
今日は何事もなくあっさり同値降り
［8/2］韓国市況は株価と通貨のダブル安
KOSPIが2000割れ、ドルウォンが1200突破という、節目を同時に抜ける象徴的な一日となった
――――
米中貿易戦争の最中、ツイッターで放たれたトランプ砲により、KOSPIは寄り付きから大幅下落、一時は1990を割るまでになった。日中2000を回復するものの、結局2000を割って引けた
こいつはKOSPIベアがおいしいことになってるだろうと見てみたらめっちゃ下がってるー！？
KOSPIが下がってるのにKOSPIベアも下がってる。これは、ウォン安だ！
トランプ砲によりドルに対して円高、ウォン安なので、ウォン円は相当なことになってるわけよ。こんな時のためにKOSPIベアを買う＝KOSPI先物を売ると同時にウォンを売ってヘッジしておいたのだ。上手くいったな！
［8/2］本日のシステムトレード
低く寄り付いたので反発するかとも思ったが、さらにどんどん下がっていって損切り。トランプ砲恐るべし
［8/3］今週のシストレまとめ
今週は久々に利益が出たと思ったら同値降りじゃない損失もやってきて、トランプ砲マジヤバい
［8/5］本日のシステムトレード
今日もあえなく同値降りってスリッページ大きいな！？
全然同値降りって感じじゃない
［8/6］本日のシステムトレード
未明のダウ暴落を受けて特別買い気配から始まり、寄り付いたと思ったら想定より低いとこで寄り付き。初っ端から逆指値の条件を満たして大幅なスリッページで約定となった
うーむ。だからと言って逆指値を低めにしておくと、一気に下がって持っていかれる危険もあるので、今回は仕方ないか
明日は所用によりシストレはお休みです
［8/8］本日のシステムトレード
寄り付きで昨日より上がってたので期待してたらするする下がっていって損切り。思いっきり寄り天井じゃねーか！
［8/9］本日のシステムトレード
今日も寄り天からの急落でそのまま損切りという事態に見舞われたが、指値の設定を修正し忘れたせいで損切りラインまでいく前に約定してだいぶマシだったぜ（それはそれでどうなんだ
［8/18］先週のシストレまとめ
今週はお盆で結局できなかったので今更先週のまとめ
相場が荒れててコツコツ削られるから困る
明日は珍しくシグナルが全く出てないのでお休みです
［8/29］初めてのシストレ戦略が機能したと思ったら
最近手動でちまちまやるのが面倒になって、「出来形ブレイクアウト戦略」を放置した結果システムトレードがご無沙汰だったのですが、近頃の相場の荒れ模様で「ケルトナーチャネル逆張り戦略」のシグナルがちょくちょく出るようになったので、それの指値注文を出してはいたんですよ。全然刺さらなかったけど
それが今日ついに約定しました！
って今話題のリクルートとか絶対ネガティブな理由があるじゃん！
なるほど、株主企業の所有株を放出するので需給が… これ自体はファンダメンタルに直接影響するものじゃないけど、内定辞退率でやらかした影響がどう出るかまだわからんからなぁ
まあ、さっさと手仕舞いできりゃあいいでしょ。よく見たら今日の時点で既に反発してるし
［8/30］超大型IPO来るか！？
サウジの国営石油会社が東証に上場の可能性とのことで、こりゃ実現すればどでかい祭りになるぞ！
［9/1］８月末のまとめ
現時点の運用損益：＋713,104（＋7.2％）（前月比 ＋18,121 －1.1％）
保有証券：
個別株売買損益：
今月のPRS投資シグナル：①日本REIT ②日本債券
――――
８月頭に大きく崩れましたが、投資信託の売買タイミングに重なって被害はそれなり。ウォン売りが上手くいったのと、先月分のシストレの利益を算入したのでプラスに。まあ今月のシストレはボロボロですが。ってFXのスクショ忘れてたな
［10/31］９月末のまとめ
運用損益：＋871,198（＋8.8％）（前月比 ＋158,094 ＋1.5％）
保有証券：
FX口座：
――――
リクルート株は上手いこと利益が出ました
シストレの手仕舞いシグナルが上手く出ないで、結局手動で移動平均線を回復したか確認することになったので、改良が必要だ
［10/31］10月末のまとめ
運用損益：＋1,128,767（＋11.2％）（前月比 ＋257,569 ＋2.4％）
保有証券：
FX口座：
――――
今月はあんまり投資を気にしないでいたらかなり儲かっていた件。ついに運用益が100万を突破だ！
しっかし韓国絡みは先物も為替もすっかり含み損が定着してしまったなぁ。日→韓のフッ化水素の取引が壊滅してるから、今後確実にヤバいことになるとは思うんだが
［11/15］REITが調整入ってきてる原因
そろそろ曲がり角っぽい理由の解説記事を覚え書き代わりに貼っておく
まあ調整来たと思ったら反発して上げてを繰り返してる感じなので、PRS投資はまだ国内REITのシグナル点灯したままだろうけど
［11/18］EDVの使い道
EDVという米国ETFは米国債の中でも特に長期のものに投資するETFで、つまりは金利の影響をめっちゃ受けて価格が変動する銘柄です
なので債券ETFの割に値動きが大きく、「これから金融緩和が始まってめっちゃ金利が下がる！」という時に仕込んでおけば儲かるという、まあ上級者向けのやつなわけです。存在自体は面白いけど、自分には絶対扱えないなーと思ってたら
おお、レバレッジド・ポートフォリオに使えるんだ。そりゃそうか
［11/19］バリュー平均法といっても積立投資
積立投資と言えばドルコスト平均法ですが、
バリュー平均法というのもあるそうで。
まあ結局は積立投資なので、基本的には一括投資が有利なんでしょうね
それでもボーナスを分けて投資したりするけどね
気分の問題で
［11/19］CLOってなんじゃらほい
ちょっと前に「農林中金がめっちゃCLO買ってるけどリスク高すぎない？」と密かに話題だったCLOって何だっけ？とふとしたきっかけでなったのでメモ
①銀行が企業へ融資し、その債権をそれ用の市場で転売する。それがバンクローン
②格付けが投資適格未満の普通の企業へのローンは特にレバレッジド・ローンと言われる
③バンクローンを買ってきたファンドがローンを証券化したものがCLO（ローン担保証券）
このCDOに含まれるサブプライムローンが大変な事態を引き起こしたのがリーマンショックだったり。CDOは定義上CDOを組み合わせてCDOを作ることができ、中身がよくわからん不正確な格付けのCDOが市場に溢れてあんなことになったのだ
［11/19］プロのポートフォリオを見てみよう
香港のオフショア独立金融アドバイザーが日本向けスタッフブログで「100万＄を年５％目標で運用するなら？」というポートフォリオの例を紹介してる記事を見つけたんですが、これがなかなか面白い
５つの例を簡単に説明すると
- 米国社債５選
- 15種類くらいのETFで株と債券にバランスよく分散
- 10銘柄くらいのアクティブファンドで積極的かつバランスよく
- ETFでバランスをとりつつ上がりそうな分野を攻める
- ５種類くらいの株式ETFに集中
ってな感じ
１番目は最も「プライベートバンキング～！」って感じがしますね。普通の個人投資家が自力で投資できるやつじゃない。一銘柄20万＄単位か～。そういやこの前見かけたドル建てイタリア国債もそうだったっけ。しっかしネトフリの10年物とかｗ シティグループも金融銘柄だから、ひとたび金融危機が起これば… という話なので、流石に債券でも５％を狙うと結構なリスクを感じるものになりますね
２番目になると一気に親近感が湧くというか、こういうポートフォリオの米国株ブロガーすごくいそう。有名企業の社債という馴染みのないものと違って、僕でも知ってるようなETFがどんどん出てくる。でもブロガー界隈だとシーゲル流にヘルスケアと生活必需品のセクターを狙うのが定番なところで、インフラと農業のETFが出てくるのが面白い。確かに景気に対して安定してる方の分野だろうな。現金としてヴァンガードのMMFなんてのが出てくるのも興味深いですね。ブラックロックのやつは自分も以前お世話になりましたが
３番目は似たようなやつに覚えがある。セゾン投信の「資産形成の達人ファンド」の中身だ！ こっちは株オンリーじゃなくて債券とか不動産とかヘッジファンドとか入ってるけど
４番目も米国株ブロガーっぽいやつだ！ 超長期債ETFを使うことで、株をヘッジしつつ債券自体の値動きも狙っていくと。金が入ってるのも同じような意図が見えて、積極的ですね。そして市場の情勢を見て、有利と思われる資産クラスの割合を増やす、と。プロでも考えることはアマチュアと変わらないというか、ここのアクティブな運用のやり方がプロの腕の見せ所だろうなぁ
５番目もアマチュアと似た感じというか、こっちは素人でも容易に真似できるやつですね。現金の比率が高いのがネットでよく見かけるやつと一味違う感じはしますが
しっかし１億円程度でほどほどのリターンを狙うとなると、やることはアマチュアともあんまり違わないというか、アマチュアでもまともに考えてるからにはそれなりなやつになるって感じですね
［11/20］手数料ゼロに向けたからくり
手数料ゼロにする代償としてに証券会社と超高速取引業者がつるんで個人投資家から利益を上げる…
こう書くとなるほどそういう時代かと思ったが
東証を指定して注文するだけで回避できるじゃねーかｗ
ともあれ、デイトレードのような短い時間スケールの取引が利益を上げづらくなり、長い時間スケールの戦略でやっていく必要が強まるとのことだそうだ
［11/20］新しいレバレッジ投資信託だ！
気になるのはAIを使ってアセットアロケーション（資産配分）を機動的に変更するという手法。ヒストリカル（一定期間で算出した）なボラティリティではなく機械学習で予想された値から最小分散を狙うとのことだが、お手並み拝見だな
ちなみにヒストリカルな最小分散でリバランスするレバレッジド・ポートフォリオば有効だという話を以前ネットで見かけてここにも書いた
［11/20］国内ハイイールド債の誕生
アイフルが今年発行したハイイールド債が、日本で初めてのハイイールド債だったそうな。知らんかった
［11/20］鉄道会社債と証券会社債
個人向けの社債というと、日本では証券会社が自分とこの顧客に売ってる奴が定番
「個人向けマネックス債」販売開始 | 最新情報 | マネックス証券
外国債券の募集・売出債券（円建て）情報について｜東海東京証券株式会社*1
ですが僕は鉄オタなので、鉄道会社の債券が気になるのです
小田急電鉄株式会社第79回無担保社債（社債間限定同順位特約付）－債券｜SBI証券
東武鉄道株式会社 第120回無担保社債 － 債券｜SBI証券
しっかし、証券会社は顧客獲得も考えて利回りサービスしてそうだけど、それにしても大手私鉄の方が格付けが上で利率低いのなｗ
まあ、景気の影響もろに受ける金融銘柄と受けにくい内需銘柄で比べたらそりゃ当然なだろうけど
［11/21］最近S&P500に投資するのが人気だけど
ちょっと前は「より幅広い銘柄に分散し、小型株もカバーしたVTIが最強！」みたいな風潮だったのですが。実際VTIの方が有利なようですよ
まあみんなここ数年の力強い相場に惑わされているんでしょう。ここ一年でVTIとVOOを比較すると、確かにVOO有利ですし
［11/21］株と債券の利回り
PERは株価が何年先の純利益までを織り込んだかという指標ですので、その逆数は期待利回りと一般に言い換えられます。
と言う風に考えると、株価フリーキャッシュフロー倍率は株価が何年分のフリーキャッシュフローを織り込んでいるか、みたいな見方ができる（↓）わけですが
ETFの本質的価値を知る(2) "高すぎるETF" の見極め方|バリュー株投資 安全域を保つ
ともあれ株式市場の期待利回りが短期金利を上回るほどに株価が上がると、遠からずバブルが崩壊するそうです
まあ、遠からず、とは言っても３年かかったりすることもあるので（↓）、急に株式から債券に切り替えたりしても上手くいかないわけですが
米国債ETF(4) 米国債の本質的価値を考える|バリュー株投資 安全域を保つ
［11/21］ドル円でちょっと狙ってみますか
しばらくドル建てで投資してないので、ドル転もご無沙汰なわけですが、ドル転するなら参考になるかなぁと前々から思ってるやつが
たまに（半年に一度くらい）ドル円が暴落する（大抵すぐに戻る）ときを狙って指値をしておくというやつで、「年始の値－８円（近年の値幅が年間で10～20円なのに対して）」「前年の最安値付近」「ここ数年のレンジの底付近」と、毎回言ってることが違う気がしますが値段としては同じ105円くらいで指値してるとか
んで、FX口座に入れる資金あったら投資してるしなぁ、ってことで自分では真似する気全然なかったのですが、実は今FX口座に資金入れてるんですよね、ウォン建て投資*2のヘッジにするため
（↑先月末の様子。ヘッジどころか含み損だが、まあ）
んで、今大体レバレッジ１倍くらいでウォン円１単位＝1000万ウォン≒100万円分売ってるので、ドル円１単位＝１万ドル≒100万円分約定してもレバレッジ２倍だから全然やる余裕あるわけですよ。上限25倍なので
ここで問題が一つ。暴落したドル円がすぐに戻ってくれればさっさと売ってそこそこ儲かって*3いいんですが、戻らずにそのまま今までより安いレンジが定着した場合ですね、困るのは
これがドル建て投資のためのドル転だったら、「まあ、もっと早くドル転してればもっと高値でドル掴んでたわけだし別にいいや」って感じなんですがね。あ、そうか。そのままドル建て投資してNISA枠の消化にでも使ってしまえばいいのか。そうしようそうしよう
［11/22］住民税申告というやつ
雑所得が20万円以下なら確定申告不要ですが…
それでも住民税の申告は必要だと初めて知った。面倒な
［11/24］仕組債のコンセプト
仕組債*4って「条件がある分、高金利！」くらいの認識でいまいちピンときてなかったのですが
「円に比べてドルの金利は魅力的だけど為替リスクがちょっと…」というときに、「ドルから少々割り引いた金利で、ドル円が当初のレートより10円下がらなければ円で償還！」という仕組商品なら、為替リスクを抑えて金利を受け取れるわけですね
ようやく腑に落ちた気がする
（参考）
［11/24］仕組債のメッカ
「クレディ・スイスは仕組商品が豊富で、専用サイトまである」と聞いて探してきましたよ！
Credit Suisse - Structured Products
英語だと金融用語がよくわからんが、どうやら運用アドバイザーのポートフォリオに連動する商品とか、投資信託の成績に連動する商品とかあるらしい
［11/24］インフラ関連株とインフレヘッジ
「グロース」「インカム」「インフレヘッジ」という資産の３つの機能でポートフォリオを考える記事のインフレヘッジの回
なんとインフラ関連株もインフレヘッジになるとな！？
調べた
なるほど…
［11/25］読書メモ
先週読み終わったけど、プチ書評書くのも結局面倒だったので記録だけ
［11/26］投資信託の基準価額をGoogleスプレッドシートで取得
毎月末にPRS投資のシグナル確認のために、投資対象の投資信託の基準価額をコピペしてるわけですが
↑と同じ方法で取得しておけば、後はローカルの表計算ファイルにまとめて数値をコピーすりゃあいいってね
というわけで、多少工夫が必要でしたが作成したのがこちら
ところで参考にしたブログと同じくYahooファイナンスからデータ取得するようにしたけど、そういやモーニングスターの方が更新早いからそっち見るようにしてたな。実際表示されてるの昨日の数値だし
…後でモーニングスターから取得するよう作り直すか
（11/27追記）
というわけで別のシートに作り直しました
［11/27］本格的シストレソフト
というわけで「システムトレードの達人」を購入しました
TradeStationに結構限界を感じていたのもあるんですけど、売ってるストラテジーにめっちゃくちゃいいのがあったので…
そうでなかったら定番の「イザナミ」を買ってたんですがね。そっちの方が安いし、株価データもずっと無料だし、３台にインストールできるし
［11/29］11月末のまとめ
運用損益：＋1,090,323（＋10.8％）（前月比 －38,444 －0.4％）
保有証券：
FX口座：
PRS投資シグナル：①日本株 ②先進国株
――――
REITがついに調整始めたけど思ったより崩れてないからシグナルは変わらんだろう、と思ってたら、株が好調だったのでそっちにスイッチすることに。おかげで全然下げないうちに利確できそうですが、株もいつ下げるか予断を許さないよなぁ
［12/3］証券会社を引っ越す時が来た
カブドットコム証券改めauカブコム証券が、新会社発足記念に信用取引の手数料を撤廃しました！
すでにSMBC日興証券が信用取引の手数料を撤廃しており、マネックス証券もauカブコム証券に追随して手数料無料を発表しましたが、、、
現在の自分の投資戦略は、PRS投資でインデックス投信をスイッチしつつ、それを代用有価証券として信用取引でシストレして利益の上積みを狙うというもの。なので投資信託が代用有価証券に使えるSBI証券を重宝していましたが、、、
こりゃもうauカブコム証券に鞍替えするっきゃないな！
なにせSBI証券は先日他に先駆けて手数料を無料にしていく方針を示したものの、現物・信用取引の手数料無料化は３ヶ年計画のどうやら後ろの方らしく……
ちなみにauカブコム証券は代用有価証券として差し入れた担保は信用取引だけでなくそのままFXや先物にも使えるそうなので便利。ただし、わざわざ代用有価証券口座に差し入れる操作が必要なのと、差し入れられる投資信託は口数購入しないといけないという制限が、、、
なのでSBIが手数料無料になった頃に出戻る予定です
［12/5］NISAの個別株を手仕舞いました
NISAなので５年寝かしておくつもりでしたが、これ以上待つより資金をメインの投資に回した方が効率良さそうなので
証券会社引っ越すのはちょうどいいきっかけでしたね。年をまたぐ直前なのもなんだかちょうどいい
思えば今年の２月入ったくらいに個別株やりたくなって、３月くらいに「この会社伸びるんじゃね？」というのを買ったんですが、まあ全体的にはプラスだったので一応成功だったのでしょう。今ならもっとバリュー投資を基礎から勉強してやるでしょうけど
てかリターンちゃんと計算したら、4銘柄のプラスマイナス合わせても１年未満で6.2%くらい儲けてるので十分成功ですわ。しっかし個別銘柄の+35%とか+25%とか見ると気分いいな！
あ、KOSPIベアはまだ手放しません。何だか落ち着いた風でも、輸出管理の影響がどう転がるかまだ予断を許さないので
しっかし上の画像はマイトレードのスクショなんですが、終了するのが先月中に発表されてたんですね。残念だけど、収益化できなかったと言われると納得してしまえる…
［12/6］オンキヨー株が立会外トレード
SBIのサイトを開いたらトップに目立つ文字で「オンキヨー」の名前が
自分は軽くオーディオオタなのでもちろん良く知ってる社名である
ハイレゾ音楽販売サイトのe-onkyo musicにはよくお世話になっている
んでもって、何でオンキヨーがSBIでピックアップされてるのかと言えば、立会外トレードだそうである
SBIから引っ越そうとしてるタイミングじゃなかったら応募してるわ多分。それだけオンキヨーのブランド名は所有欲をくすぐられるのだ。オーディオオタなので
［12/6］auカブコム証券のAPIにリスク（？）
これで外部のサービスがデータを受け取ったり、外部のサービスを通して取引できたりするわけですね
んでもって
このAPIを利用した自動売買サービスに登録しようとしてるのですが、運営会社から送られてきたメールに曰く、
- 今は新APIと繋がってない
- なのでバックテストのできる仮登録はOKだけど、
- 本登録して自動売買はまだできないよ
とのこと（大意）
いや、APIが更新されたら対応するまで自動売買止まるってだいぶ厄介じゃね？？ 大丈夫？？？
［12/6］ブログランキングに登録しました
シストレの参考に２大ブログランキングを見てみたんですけど、毎日の記録を延々とアップし続けるだけのクソほどの参考にもならないブログにまみれてたので「これ、うちでもそこそこいけるんじゃね？」と思い、登録しました
まあ、登録したからって特に何か頑張るつもりはないんですがね
真面目にやるのなら、ここの見出しごとレベルで一つの記事にして、以前ここに書いてたみたいに毎日投資関連のニュースへのコメントをすればいいんでしょうけど。それやると自分が後からブログ見返す時の可読性が駄々下がりなのでやりません
ま、最近自分の中で投資熱が盛り上がってて、記事もそこそこ書いてるからいけるっしょ
［12/14］洲崎綾も買ってるあのファンド
自分も応援しているグローバル3倍3分法ファンドですが、
あの人気声優、洲崎綾さんもホルダーだと明らかになりました！ マジかよｗ
まあ最近大人気で、証券会社の投資信託ランキングに君臨してるからなぁ
あと投資するなら日経新聞より統計学の教科書読んだ方が万倍役に立つと思う
［12/16］システムトレード再スタート
実用に耐えるストラテジー*5が完成したので、久しぶりにシストレ再開だ！ ということで買ったのがこちら
セキュリティソフトでお世話になってるソースネクストです。ちょうどカブコムの信用手数料初日だったので、ほんとに手数料かからなくてちょっと感動。それにしても
逆張りストラテジーで買ってるのでそりゃ下がってるだろうという話なのですが、それにしても連日下げてるな。そう思ったらこんなニュースが
そりゃ自動翻訳機が大当たりした会社の株は下がりますわ！
［12/20］久々のシストレで利益
最近使い始めたシストレ戦略「コナーズ改良型」に基づく久々のシストレで１銘柄の取引終了。↑で買ったソースネクスト株を売った結果
ばっちり利益が出ました♪
［12/20］”証券トークン公開”についてのアンケート
SBI証券でSTOについてのアンケートやってたんだ
【ご協力のお願い】STOに関するアンケート💡
— SBI CapitalBase (@SBI_CapitalBase) 2019年12月6日
アンケートページURLhttps://t.co/aN844gXxGG
上記リンクからSTOへのご関心やご意見などをお寄せください👀
アンケート期間は12/6~12/17までとなっていますので、どしどしお送りいただけると幸いです☺️#STO #SBI証券
ちなみにSTOとはチタン酸ストロンチウム*6…ではなくSecurity Token Offering（「証券トークン公開」とでも訳すべきか）の略で、ブロックチェーン上のトークンとして金融当局の規制に則った証券を発行すること。ちなみにSSTOは単段宇宙機だぞ！
［1/5］次の記事へ進む
新年にあたり記事を改めました
今年もよろしくお願いします。
