世の中には自分で取引ルール(取引戦略、ストラテジー)をプログラミングして、システムトレード(機械的取引)を検証・実行できるツールがあります。ここ数ヶ月、ネットで紹介されているストラテジーをプログラムしようとしてみたり、自分でストラテジーを考えたりしてみましたが、思い立って販売サイトからストラテジーを購入してみました
ストラテジーのスペックは?
購入したストラテジーのリターンは年率10%ほど。販売サイトで売られている他のストラテジーと比べると若干地味ですが、最大ドロップダウンが3.5%程度と少なく、安定した増加を見せています。販売サイトに登録して以降も順調に収益を伸ばしており、リアルフォワードテスト*1に成功していると言えるでしょう
それに後述するように僕の手法ではPRS投資のリターンにこのリターンが上乗せになるので、十分高いリターンが得られるのですよ
ちなみに価格もお手頃←ここ地味に重要
買ったストラテジーをどう使うか
個別株を始めたときからの目論見は、PRS投資を実行しつつ、PRS投資で保有する投資信託を担保として信用取引を行い、リターンの上乗せを図るというもの。PRS投資の平均リターンが年15%として、今回のストラテジーで年10%上乗せすれば魅惑の年25%! さらに、今回のストラテジーは1銘柄を対象とした場合の取引頻度がそれほど多くないので、複数銘柄でトレードすれば夢の30%だって行けるいける!! これだけリターンがあれば、投資元本が3年で2倍、10年で10倍になります
PRS投資と個別株取引のストラテジーで当然リターンに相関は低いので、レバレッジをかけても*2危険は少ないのがおいしい
注意点
取引自体は手動なので、手動で指値や逆指値の注文したり、注文修正しないといけないんですよね~
SBIプライム証券ー! ちらっと「アルゴ」つってんだから早くプログラムで自動売買できるようにしてくれー!
今後の目論見
ひとまず、
- デフォルトの銘柄を100株ずつ取引する
- 他の銘柄用に設定をチューニングして、複数銘柄の取引を始める
- 資金管理のルールを決める
- 取引結果を分析し、ストラテジーが上手く機能しているかチェック
- 取引額を上げていく
- ランキングから取引対象追加して、翌日には取引できる体制づくり
- 品質工学を応用して、効果的なチューニングを行う
という流れで行こうかと思います。今年中に↑の流れを完了し、昨日書いた米国株5銘柄集中投資をベンチマークとして、これを上回ることを目標とします!