資産運用日記の過去ログです
↓元記事
- ［7/1］フィンテック格差
- ［7/1］積立てor取崩しのある場合の年率リターンを計算する
- ［7/1］ESG投資でハブられてる例
- ［7/1］コカ・コーラだって安泰じゃない？
- ［7/1］東海東京証券が選ぶ高配当ポートフォリオ
- ［7/1］本日のシステムトレード
- ［7/2］始めての逆日歩
- ［7/2］プチ書評――代替投資と資産配分
- ［7/2］シストレであれこれ
- ［7/2］本日のシステムトレード
- ［7/3］そろそろ日本株のターンか？
- ［7/3］リブラの使い道
- ［7/3］本日のシステムトレード
- ［7/4］本日のシステムトレード
- ［7/5］イタリア国債が熱いようで
- ［7/5］通貨や債券よりも金（ゴールド）
- ［7/5］証券会社の債券
- ［7/5］システムトレードの最大ドローダウンは？
- ［7/5］本日のシステムトレード
- ［7/7］今週のシストレ結果
- ［7/8］顧客の利益が出ている金融機関
- ［7/8］本日のシステムトレード
- ［7/9］2034韓国KOSPIベアETNを買いました
- ［7/11］ブシロードのIPOに申し込み
- ［7/11］本日のシステムトレード
- ［7/12］配当金でじぶん年金の罠
- ［7/12］銀行の不振と企業の金余り
- ［7/12］インフラファンドは中小型株ファンドの二の舞となるか
- ［7/12］投資でTポイントもらうぞ
- ［7/12］本日のシステムトレード
- ［7/14］今週のシストレ結果
- ［7/16］本日のシステムトレード
- ［7/17］レバレッジド・ポートフォリオ
- ［7/17］日本株の暴落が来る？
- ［7/17］リブラってつまり債券ETF？
- ［7/17］不動産と時間分散
- ［7/17］本日のシステムトレード
- ［7/18］レバレッジド最小分散ポートフォリオ
- ［7/18］加速デュアルモメンタム投資
- ［7/18］VIX先物を取り入れたポートフォリオ
- ［7/18］グローバル３倍３分法ファンド
- ［7/18］本日のシステムトレード
- ［7/19］市中銀行と信用創造
- ［7/19］アクティブファンドのポジショントーク
- ［7/19］積立だけでなく出口にもサービスを
- ［7/19］VIX先物ポートフォリオは可能か？
- ［7/21］今週のシストレ結果
- ［7/21］SBIポイントをTポイントに交換
- ［7/22］本日のシステムトレード
- ［7/23］本日のシステムトレード
- ［7/24］本日のシステムトレード
- ［7/25］本日のシステムトレード
- ［7/26］本日のシステムトレード
- ［7/28］今週のシストレ結果
- ［7/29］本日のシステムトレード
- ［7/30］本日のシステムトレード
- ［7/31］本日のシステムトレード
- ［7/31］７月末のまとめ
［7/1］フィンテック格差
これまでのあらすじ：
とある洋ゲーの公式サイトで新作の予約を入れる
→カードで支払いをしようとしたら、何やら見慣れぬ認証画面が
→「これから数十セント引き落としてから返すから、携帯への通知かオンライン明細で金額を確認してこの画面に入力してくれ。金額があってれば認証完了だ」
…
……
日本のクレカ会社のオンライン明細がそんなレスポンス速いわけないだろ！！
てか逆に考えると、アメリカだとクレカ使ったら即オンライン明細に反映されたり、携帯に通知が来るのが普通なのか…
［7/1］積立てor取崩しのある場合の年率リターンを計算する
どうしたもんかな～と調べてみたらExcelで普通に計算できるとのことで（参考↓）
ちなみにIRR関数の最初のセルを年初評価額にすれば単年度のリターンも計算できます
［7/1］ESG投資でハブられてる例
ノルウェー政府年金基金が投資対象から排除している中に日本の電力会社が並んでて「水力で大体賄える国は良いご身分ですのぅ」とか思ってたら、ウォルマートもリストに載ってて苦笑。そりゃサンダース上院議員が口挟んでくるだけはあるな
［7/1］コカ・コーラだって安泰じゃない？
最近になり加糖飲料の有害性がわかってきたので、WHOが消費量削減を提言したり、すでにいくつかの国や地域では加糖飲料に課税され、大量消費ができないようにされつつあります。https://t.co/7d1PU8c9Ki https://t.co/3LuF67UVCU
— 新猫舌 (@nek0jita) June 29, 2019
となると飲料メーカーがESG投資の観点から、投資対象から排除される未来も有り得るわけか。今のタバコメーカーみたいな状況になるかもな
［7/1］東海東京証券が選ぶ高配当ポートフォリオ
表題のごときpdfがメールで送られてきたのでシェアします
ttp://www.tokaitokyo.co.jp/pdf/products/stock/J-Stock20190701.pdf
直リンはどうかと思うのでh抜きで
［7/1］本日のシステムトレード
早速損切りでも同値降りでもなく明日に続くとは幸先いいぞ！
［7/2］始めての逆日歩
MyTradeに表示される損益が実際の額と差があると思ったら
逆日歩の分だ！
逆日歩っていうと優待クロス売りでうっかり100株数万円くらうやつのイメージあったけど、100株数円くらいのときもあるのね
［7/2］プチ書評――代替投資と資産配分
プライベートバンクは、富裕層に何を教えているのか？――その投資法と思想の本質
色々と興味深かったんだけれど、特になるほどと思ったのが、（欧米の大学がやっているような）代替（オルタナティブ）投資を含めた資産配分（アセットアロケーション）
株式と債券に加えて、代替手法（ヘッジファンドが取るような戦略）と代替資産（不動産とコモディティ）に分散投資することで、より資産の変動を安定化させることができるとのこと
そのような資産配分をとる投資信託が例として挙げられているので、そっちの目論見書を見ると参考になるかと
野村アセットマネジメント | ノムラ・オールインワン・ファンド | 商品
しっかし、ほとんどの運用額をPRS投資に投じて、さらにシステムトレードを上乗せしようとしてる自分は代替手法全ツッパと言っても過言じゃないなｗ
まあ、若いうちは株式100%のアセットアロケーションもありだし、それと同じでしょ
［7/2］シストレであれこれ
週末にやった分は日記には長いので別記事に
［7/2］本日のシステムトレード
昨日伸びたリクルートは寄りで上げた途端に失速してあえなく同値降り
一方今日仕掛けたロート製薬は良い感じに行ってるので明日に期待したい
［7/3］そろそろ日本株のターンか？
まあ全体的に割安だし、他と一緒に下がるくせに他ほど戻ってないから、上がる余地があるよなぁ
［7/3］リブラの使い道
日本人に便利なのはやっぱり海外送金とか両替だろうな。下手するとリブラを介すことでネット銀行よりも手数料を安く両替できる可能性がある。果たしてアマゾンよりもフェイスブックの方が先に銀行業に手を出す展開になるか
［7/3］本日のシステムトレード
昨夜ダウが上がってたので期待できるかと思ったら、為替が円高に振れたので随分軟調な相場になってしまった
昨日仕掛けた4527ロート製薬は、昨日の終値付近に留まり、明日へ持ち越し
今日仕掛けた7309シマノは同値降り。手仕舞い早くて、しばらくちょっと上をぐだぐだしてたからもったいないかと思ったら、その後ぐんぐん下がっていったので同値降りしてよかった… やっぱ裁量を挟んじゃいかんな
［7/4］本日のシステムトレード
３日目に突入した4527ロート製薬、ついに利確の指値が刺さった！ と思ったら何かがおかしいぞ？
返済売のつもりで新規売注文になってるじゃねーか！！
まあ理論的には損ではないが、手数料その他が余計に取られてしまう
ともあれ今週も利益が出てよろしいことだ！ ちなみに指値が偶然本日の高値だったため、ベストな価格で売り抜けられた。裏を返せばギリギリ利確できないところではあった
本日仕掛けた9983ファーストリテイリングは、寄りでぐんぐん上がっていくかと思ったら反転急降下で同値降り。あまりに下がる勢いがすごいので、スリッページで2000円もとられた
［7/5］イタリア国債が熱いようで
世界的に金利が下がる中、比較的高利回りのイタリア国債に人気が集まっているとは聞いていたけれど、今後金利低下すれば値上がりするということで、投機筋からも資金が入ってるとのこと
［7/5］通貨や債券よりも金（ゴールド）
金（ゴールド）は運用利回りが０なので、あくまで資産全体の値動きを穏やかにするために保有するのが定石ですが、ゼロ金利なこのご時世、どうせほとんど利回りがないのなら下落リスクを考えて通貨や債券よりも金を志向する動きがあるようで
一説によるとこのところの暗号資産（仮想通貨）の値上がりも、同じ理由による資金の流入が原因との話も
［7/5］証券会社の債券
SBI債は有名だけど、東海東京証券も自分とこの債券売ってるんだ
［7/5］システムトレードの最大ドローダウンは？
ざっくり計算してみました
［7/5］本日のシステムトレード
何か色々と余計なコストを支払った一日でした。詳しくは↓に
う～む。これも勉強代と思うしかないというか完全に勉強代なんだけど、利益が思いっきり吹っ飛んだのはなぁ。まあ大きくマイナスにならないだけましか
［7/7］今週のシストレ結果
うーむ。同値降りで手数を稼いでたまの利確を狙う戦略だから、ミスって損切りになると一気に持っていかれるな
［7/8］顧客の利益が出ている金融機関
投資信託を販売する金融機関が、利益の出ている顧客の割合を公表した恐ろしいデータが！
しっかし上位見ると知らない直販投信が強いなぁ
あと三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券が最下位クラスにいるのをみて、プライベートバンクの凄そうなイメージが粉々になった
［7/8］本日のシステムトレード
今日は買いシグナルが出なかったのでシステムトレードはお休みです
明日も買いシグナルが出なかったのでお休みです
休むも相場です
……
シストレ始めてから２週間、毎日どれかの銘柄でシグナル出てたから、基本毎日取引することになると思ってたけど、相場によりけりだったな
［7/9］2034韓国KOSPIベアETNを買いました
システムトレードが休みで暇だったので。
NISA枠余ってるし
しっかしこんなマニアックなETNがあるとは
可哀相だが韓国の工業はこれからズタボロになるだろうから、そこそこ稼がせてもらおう
［7/11］ブシロードのIPOに申し込み
別にブシロードの株主になりたいわけではないが、紹介記事を書いたよしみで運試しに応募してみることにした
KOSPIベアETNを買ったのと、その為替リスクヘッジのためにウォンを売ってる*1のとで軍資金があまりなく、SBI証券で200株だけの応募だ
［7/11］本日のシステムトレード
ETFの分配金用意の売り圧力で地合いが悪かったせいか今週は休みが続いたが、ようやくシグナルが出た途端に利益が出てやったね！
これまでの反省を生かして、
- 寄り付き前に板を見て逆指値を修正 ←前日終値よりだいぶ低く寄り付いて、買った途端に逆指値で売るのを防ぐ
- 寄り付いたら約定価格を確認するとともに、しばらく値動きを見て、逆指値を同値降りに修正 ←始値に応じた逆指値の修正に気を取られて同値降りの機会を逃すのを防ぐ
という２つをしっかり実行できたのも◎
［7/12］配当金でじぶん年金の罠
某ブログからリンクされてたので見てみたら、いやぁ、これまた強烈なキャラの人が出てきたなぁ
それにしても最近投資ブログ界隈でアンチ配当の流れが出てきたのは健全ですね
配当金で毎月or毎年いくらの不労所得を目指します！なんてブログは多々ありますが
よくよく考えればおかしいのですよ
何故株の評価額自体の増減（キャピタルゲイン）は考慮していないのか？ 配当の方が見通しやすいというのなら減配リスクはどう考えているのか？
トータルでの目標リターンを考えて、その上で定期的に取り崩す割合を考えるのが普通ですよね
［7/12］銀行の不振と企業の金余り
色々主張がアホらしくて呆れたのでネタ元へリンクは貼らないが、銀行から企業への貸付額が近年横ばいな一方で、企業が積み上げる現預金は増加傾向にあり、そりゃいくら金融緩和しても銀行から借りないよねとの話だそうな
言われてみると、大企業がスタートアップに出資するケースが頻繁に聞かれるようになってきている。自分の勤めてる会社でもそういう事例がある
さらに、後継者不足の下請け会社を引き取って子会社化し、自分とこの人材を出向させたり、不振な下請け会社の立て直しに似たようなことしたりっていう例が増えていくんじゃないかなー？ というのが製造業の一角で自分が感じていること
昔なら銀行がやってただろうけどね
［7/12］インフラファンドは中小型株ファンドの二の舞となるか
FITによる買取価格が良好な発電施設は限られるという指摘が。好立地の物件が限られるという、似たような理由でREITの再編が進み始めてるしなー。資金が流入しすぎた小型株ファンドが酷いことになった例を彷彿と
ところで、FIT期間が終わった家庭用太陽光パネルに、買取価格サービスして蓄電池などを買わせる動きがあるとのこと
いやぁ、クソだった再エネも、安定供給に必要なインフラが整っていく道筋が見えましたね！
［7/12］投資でTポイントもらうぞ
SBI証券がTポイントを利用したサービスを始めるとのこと
楽天証券への対抗ですかね。米国株の最低手数料も他と対抗したしなー
手数料のポイント還元が始まるのは、シストレで取引増えたところに美味しい
…と思ったら信用取引はたぶんポイント対象外だな。現在の独自ポイントの対象外だから
しっかし1000万円の保有で投信保有額の0.2%のポイントって、低コストインデックスファンドの信託報酬を賄える額だなぁ
［7/12］本日のシステムトレード
今日は同値降りで引き分け。スリッページがなかったので財布に優しい結果
［7/14］今週のシストレ結果
手数が少ないけどガッツリ利益が出てよかったよかった
［7/16］本日のシステムトレード
今日は同値降り
寄った次の瞬間に同値降りに切り替える分プラスになって、逆指値修正するまでもなく買い値より下がってたので、結果は同じだったとはいえ理屈通りにはできず
まあ、そこで同値降りできなくても、結局同値降りになる可能性も、損切りになる可能性も利確になる可能性も、理論値に大きく影響を及ぼすことはないと見て気にしないこととした
［7/17］レバレッジド・ポートフォリオ
米国株と米国債のレバレッジ３倍ETFと通常の米国債ETFを組み合わせたポートフォリオで、リスク・リターンを大幅に改善することができると
……どこか別のところで見たような？？
CFDでレバレッジ効かせるやつだ！
日経平均100%よりも、日経平均２倍50%と国債50%の方が有利というやつ
［7/17］日本株の暴落が来る？
別の方向から別の理屈で暴落の予想が来るのは何かあるかも？
まあ今の日本株は全体的に割安なので、暴落からのリバウンドがむしろ高騰のきっかけになるかもしれませんが
［7/17］リブラってつまり債券ETF？
リブラと交換された法定通貨を担保にするステーブルコインであるところのリブラなわけですが、担保になった法定通貨は債券で運用されるので実質的にも債券ETFなのではないかと
いや、これヤバイですよ
この延長で、交換された通貨をS&P500で運用するステーブルコインが出てきたとしたら？？
世界中から低コストで投資できる米国株ETFになる！
…そりゃマネロンを危惧して規制されますわ
ハッキングの危険もありますが、ガンガン応用がされていけば既存の証券会社を脅かす存在になりますね
［7/17］不動産と時間分散
リンク先との趣旨は違うけど、不動産や野立て太陽光なんかは、満期が来たら償還される債券みたいなもんで、時間分散させて投資するのが必要なのだろうなぁ
［7/17］本日のシステムトレード
今日も4521ロート製薬ですんなり同値降り
［7/18］レバレッジド最小分散ポートフォリオ
これは面白い！
ネタ元の本もめっちゃ安かったので買いました
運もお金もない人のための資産の増やし方 | 神谷政敏 | 金融・投資 | Kindle
［7/18］加速デュアルモメンタム投資
これって…
大体レラティブストレングス投資だな！
［7/18］VIX先物を取り入れたポートフォリオ
相関性の低い資産クラスを組み合わせることで、リスクとリターンの改善を図るのが現代ポートフォリオ理論ですが、近年は株式と債券に加えて、不動産、金（ゴールド）、その他商品、さらにはヘッジファンドなどを組み合わせてリスクを分散するよう言われています。そのような代替（オルタナティブ）資産の一員に近頃新たなメンバーが加わったようです
そう、恐怖指数が！
というわけでレバレッジド・ポートフォリオにVIX先物連動ETP*2を取り入れたやつです
VIX先物に正の連動するETPなら、暴落時のヘッジになるし、インバース型のETPなら先物のロールオーバーによる減価（コンタンゴ）が逆に働いて段々増える。つまりアメリカがゼロ金利時代に突入して、債券の利回りは低いし、相場急変時の上昇余地もないなんてことになったら、VIX先物系のETPが代替として台頭してくる可能性が…！
さらにVIX短期先物インバース (SVXY) はS&P500とほぼ連動しているそうなので、下手すると全部VIX先物系のETPからなるレバレッジド・ポートフォリオの可能性も…！？
まあ日本のメジャーな証券会社だとVIX先物系のやつは取り扱ってないのでアレですが
［7/18］グローバル３倍３分法ファンド
レバレッジド・バランス投信だとー！？
日本はアメリカみたいにガンガンETFでどうこうってわけにはいかないので、こういう野心的な投資信託に頑張ってもらいたいところですね！
［7/18］本日のシステムトレード
開場の瞬間にちょっと上げてたので理論上は同値降りが可能でしたが、ほんの数秒で始値を下回ってたからﾑﾘﾀﾞﾅ
今度開場後５分間は同値降りしないって条件でストラテジを再検証してみるか
［7/19］市中銀行と信用創造
どこかで聞いたような話だな…
……
あれだ、「公共貨幣」だ！
（詳しいことは「公共貨幣」とか「シカゴプラン」でググってください）
仮想通貨バブルの頃に「ゲゼル型通貨」とか「政府紙幣」とか「金融民主化」とか色々調べてて出くわしたやつですが…*3
市中銀行が信用創造の機能をもつことで、景気変動が増幅され、政府・企業・家計のいずれかが負債を背負うことになるので、市中銀行から信用創造の権利を取り上げろという話がメイン
まあ根気よくググると穴だらけです。毎月月末になると給料や買掛金の支払いで通貨の需要が膨れ上がるのを、銀行が信用創造でカバーしてるんですけど、そういうの考えない机上の空論なわけです
そもそも企業が手形を振り出せばそれで信用創造されるのになぁ
［7/19］アクティブファンドのポジショントーク
コモンズ投信の社長はこの前のセゾン投信の社長よりはましなことを言う
［7/19］積立だけでなく出口にもサービスを
定期売却なんてサービスがあったのか
出口戦略は重要だからね。仕掛けだけでなく手仕舞いまでが投資！
［7/19］VIX先物ポートフォリオは可能か？
昨日思いついたやつを検討してみた結果
ほとんどZIV＝VIX先物ベア0.5倍じゃねーか！
VIXに正の連動するやつは減価がすごすぎて全然ヘッジにならねぇ
まあ、VIX先物ベアを宝くじ銘柄つって買うなら、少々米国株指数を混ぜるのがシャープレシオ改善できるというわけですね。CFDならレバレッジ効くし
［7/21］今週のシストレ結果
今週は損切りが入ったのでマイナスでした
［7/21］SBIポイントをTポイントに交換
SBI証券でTポイント連携を申し込んだついでに、今まで貯まったポイントをTポイントに交換
結構溜め込んだもんだ
［7/22］本日のシステムトレード
基準まで上がったので逆指値を同値降りに変更したらあえなく約定。そこで同値降りしなければ一日で利確まで行っていたが、まあ、損切りまで落ちる危険を減らすためのものなので受け入れよう
［7/23］本日のシステムトレード
今日も早々に同値降り。昨日同様放っておけば利益が出たところだが、あくまでルールを曲げないのがシステムトレードだ
［7/24］本日のシステムトレード
特別買い気配から始まったがまたまた早々に同値降り。今回は始値から下落したので同値降りでよかった～
［7/25］本日のシステムトレード
また特別買い気配からスタート。開場からしばらく値動きが激しく、ぐんぐん上がるので同値降りに注文修正してる間に、それ以下に株価が下がって買い値よりだいぶ低く約定
…ミスったなー。今後は注文訂正する瞬間にちゃんと株価を確認するようにしよう
［7/26］本日のシステムトレード
今日も同値降りよー
まあ昨日ミスった点についてはちゃんと注意してやれたからよしとするか
ところでHYPER SBIからの注文が何故か失効してて、携帯の株アプリから注文しなおしになる謎
［7/28］今週のシストレ結果
うーむ。確率的には十分有り得るとはいえ、しばらく利益が出てないのが寂しい
しかも株価は連日上がり調子でこれというのが何とも
まあここで裁量を交えてしまうと失敗フラグなので、ルール道理にやるだけですが
［7/29］本日のシステムトレード
同値降りに注文を修正して、後はゆっくり指値の方も修正するか、と修正してたらその間に同値降り条件が満たされ。。。
修正中は当然約定しないので、修正を確定したタイミング＝更に下がったタイミングで約定。余計に損失をだしてしまった
［7/30］本日のシステムトレード
今日も同値降りだったが、久々に開場数分ではなく、後場まで保ってからの同値降りとなった
［7/31］本日のシステムトレード
ヒャッハー！ 久々の利益だぁ！ 半月はだらだら損失垂れ流してたもんなぁ。嬉しいぜ
［7/31］７月末のまとめ
現時点の運用損益：＋694,938（＋8.3％）（前月比 ＋244,254 ＋2.8％）
保有証券：
個別株売買損益：
――――
終わってみればかなり好調だった今月。システムトレードも反省点はあるものの良い感じにプラスで〆られました。来月はシストレのロットをちょっと増やしてみよう
来月の注目株*4はやっぱりKOSPIベア。今月中はそれほどKOSPIが下げなかったものの、今週入ってからの動きはだいぶ地合いが悪くなってる感じを漂わせていて、下方にブレイクする予感
来月のPRS投資は意外な伏兵、新興国債券が登場。毎度の通り反転下げの予感しかしない
