一旦は完成とした「コナーズ改良型」のストラテジーですが
実運用してるうちに色々と検討の余地を思いついたので調べてみました
約定の難度とトリガー注文
「コナーズ改良型」を１ヶ月半ほど運用したところ、注文が全部約定しない＝指値の株価で反発する事例が結構な頻度で見られたので、「実際は『約定が厳しい*1』設定のバックテストよりもリターン増えるのでは？」との疑問が生じました。一方、iTRADEの自動売買が復旧して*2トリガー注文を利用した場合、注文を出すのが後になるので約定しにくくなることでしょう。そこで、「約定が易しい＆トリガー注文しない」と「約定が難しい＆トリガー注文する」の二つの条件でバックテストを行い*3、比較してみることにしました。その結果…
| 約定が易しい＆トリガー注文しない | 約定が難しい＆トリガー注文する | |
| 期待年間リターン | 25.5% | 29.4% |
| 予想最大ドローダウン | 8.7% | 8.1% |
ということで、約定の難度を考慮してもトリガー注文をした方が有利という結果になりました
寄成VS引指
「コナーズ改良型」の手仕舞い条件は「終値が○○を超えたら翌日成行売り」というのが複数あるわけですが、終値で超えていても翌日始値だと割ってるケースもあるわけです。それなら基準の価格で引指したらリターンは改善するのか？ いくつか試した結果がこちら。オレンジが現行のストラテジーで、水色と緑が引指にしてみたやつですが…
…普通に翌日成行の方が良さそうですね
まあ、オーバーナイトは買い有利だという検証結果もあるくらいなので、そこからすると当然の結果ですか
寄成VS寄指
ならば寄付きで指値しましょう。これならどうだ？！
（例によってオレンジが現行でそれ以外が手を加えたやつ）
…引指より悪化しとるー！？
寄成VS指値
もう寄付き関係なく場中でも指値しよう
おっ、良い感じになった。まあ手を加える前と大差ないんですけど
というわけで今回は改良にはなりませんでした。残念っちゃあ残念だけど、疑問に答えが出てすっきり
（追記）
更なる改良案を思いつきました
