今回の暴落で実際に取引して気づいたんですけど、暴落の初日に逆張り戦略で余力をだいぶ使うので、２日目以降は初日ほど仕掛けられてないですね。ところが暴落の最中なので、どう考えても後の方で仕掛けた方が暴落終わって上がるまで持つだろうなぁと思われるわけです
それなら、一日である程度約定したらその日はもう終わりにして、翌日以降に余力を残した方が有利なのでは？？ 普段は余力を使い切りそうになるほど指値が刺さらないので気づかないポイントですが、この機会に検証してみましょう
iTRADEの設定
検証の対象には自分が今主力としている*1「コナーズ改良型」のストラテジーを使いました
※「コナーズ改良型」の前回の記事はこちら↓
あとはiTRADEのバックテスト機能でストラテジーの設定。編集画面から↓の資金配分設定に行き…
上から２番目の投入資金を変更すればOK。なお、１銘柄当たりの配分資金はこの１日当たりの投入資金に対する比率になっているので、全体に対する投入資金（１日）を下げたら、配分資金（１銘柄）をその分上げる必要があります
結果
お待ちかねの結果発表～！
（１日の投入資金…橙：100%、緑：50%、水：25%、藍：10%）
ということで、１日の投入資金を抑えるほどリターンも減るという結果になりました。残念。まあ50%だとリターンあたりのドローダウンは減るので改善っちゃあ改善ですが。どうやら投入資金を抑えればドローダウンが減っても、相場が下げてからの反発で稼ぐのも抑えられてしまうようですね。リーマンショックの期間を含んでてもこれなので、今回の暴落でも同様の結果になることでしょう
というか、このグラフだとポジション持ってる間の変動も入るから、取引ごとの結果から計算した予想最大ドローダウンが10%以下のストラテジーでも、最大ドローダウンが実に32.5%もあるな…（橙色の線の2011年３月辺りを見てみよう！）
まあ手仕舞いするまでに回復すればいいっちゃあいいんですが、そうすると必要証拠金維持率30%をちゃんと確保しておかないとですね。強制決済されたらたまったもんじゃあない。「このストラテジーじゃ維持率30%割る以前にそんなに約定しないでしょｗ」とたかをくくってたらとんでもない。今回の結果を見るに、多い時は１日の投入資金を半分に減らしたら機会損失するほどポジションを持つことがわかりました。これは維持率考えてバックテストからやっておこう
（追記）
というわけでレバレッジの上限を決めました
*1:この他にないとも言う
