考察とは名ばかりで感想?

最近は主にゲーム(戦略系)と資産運用(FXで食ってくぞ!)

【株シストレ】シス達のマル秘戦略レポートが予想以上にガチだった【自分ヘッジファンド】

システムトレードで目指せ!自分ヘッジファンド

シストレソフトの「システムトレードの達人」(以下シス達)ユーザーが会費を払うと、毎月ストラテジーが付属する「マル秘戦略レポート」というのが送られてきます。このレポートの1ヶ月無料クーポンが届いたので、今月付属のストラテジーの実力を検証してみました。レポートがどんな感じなのかも紹介します

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無料クーポン

1月末、シス達のフェアトレード社から1枚のビラが届きました。先述のマル秘レポートに申し込むと、1ヶ月無料*1でレポートを送付するとのこと。この無料クーポンの裏面が申込書になっているのですが、メールで申し込みも可とのことで、付属のストラテジー目当てで早速申し込みをしました

付録ストラテジー

申し込みをするとメールでストラテジーのダウンロードリンクが送られてきました。今回のストラテジーは買いのストラテジーと売りのストラテジーを組み合わせたマルチストラテジーで、買いと売りはともに指数と逆行*2する値動きをした銘柄を狙う逆張り戦略です。買いと売りはパラメータの調整こそ違えど、基本的な仕組みは一緒

ストラテジーのファイルをダウンロードして、早速シス達でその実力を拝見

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ふむ。90年代が怪しかったり、この1年ほど伸び悩んでる感じがしたりしますが、基本的にきちんと右肩上がりな感じですね

取引結果の一覧を出力して、リスクリターン分析もしてみました(用語はこちらの記事を参照)

取引当たり平均損益 0.14%
取引当たり標準偏差 0.96%
年平均取引数 155
期待年間リターン 21.1%
予想最大ドローダウン 15.3%

おお。真面目に使えそうな結果が出てきた。何かiTRADEの入門講座で「コナーズ改良型」を入手したのといい、高い金出して買ったストラテジーより、ただ同然で手に入るやつの方がまともに使える気がする

ただ、予想最大ドローダウンが15%程度なのに対して、実績値を調べると2000年以降でも36%強あるんだよなぁ。マルチストラテジーだから、単独の確率分布を想定して計算しても合わないのかな? あと元本保証取引数が450程度なので、それに対して年平均取引数が少ないかな

マル秘戦略レポート

後日、郵送でレポート本体が到着。封筒が妙に厚いと思ったら冊子が80pもある

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そりゃ会費が月に税込み五千円強かかるわ! 今月号の内容は以前のレポートで作成したストラテジーの改良で、フィルタで排除された取引を、別のフィルタで絞り込んで拾い上げることでトレード機会を増やすというもの。改良前後が付属のストラテジーになっています

それはいいんですけど、買いと売りを組み合わせたロングショート戦略だからリターンの割にリスクを低減できるって話、明らかにこのストラテジーは買い戦略単独よりリスクリターン比が悪くなってるんですけど…

あと買いと売りに使う資金の上限を、全体の半分で固定するのは悪手だと思います。売りシグナルが多いときと買いシグナルが多いときはずれるはず

ともあれ指値で仕掛けるので、iTRADEのトリガー注文でリターンを改善できそうですね

*1:ただし送料700円は負担

*2:普段連動する2つの銘柄の値動きに一時的な逆行(ダイバージェンス)が見られる時を狙うのはシストレの定番の一つ