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というのは置いといて、売りのストラテジーを検討していたのですよ
【悲報】コロナショック前に作りかけのままゲームに勤しんで放置していた空売りデイトレストラテジー、作りかけの状態でも十分使えそうなことが判明
— くるっと (@kurutto115) 2020年3月7日
というわけで今日から使い始めようと思ったら思わぬ落とし穴があったという話
昨年末には検討を始めていた「空売りデイトレ」のストラテジーですが
先述のツイートの通り、途中で放置してゲームに時間をつぎ込んでいたんですよ
そしたらコロナショックの下落という絶好の機会を逃してしまったという*1。ともあれ、今からでも遅くはない。特に取引数が多いストラテジーなので、データを出力してまとめるのが面倒で放置していたわけですが、頑張って途中段階でのリスクリターン分析を行いました
結果がこちら（用語については過去の記事をご覧下さい）
| 取引当たり平均損益 | 0.08% |
| 取引当たり標準偏差 | 1.82% |
| 年平均取引数 | 3731 |
| 期待年間リターン | 299% |
| 予想最大ドローダウン | 92.9% |
| 元本保証期間 | 1.2年 |
最大ドローダウンが100%近いのでそのままでは使えませんが*2、ポジションサイズを全体の10%にすれば、年利約30％を予想最大ドローダウン約10%で得られる計算。というわけで、冒頭のツイートの通り「現時点で十分使えるじゃん！」となったわけです
そこで週明けから実運用しようと思ったわけですが、まだ時間があるのでパラメータの検討を続け、出来上がったストラテジーのバックテスト結果がこちら
安定して順調に右肩上がりです！
あとは最大取引額を決めて、今使ってる「コナーズ改良型逆張り買い」と組み合わせれば…！
（赤が合計、黄緑が「コナーズ改良型」、橙が「空売りデイトレ」）
あ、れ…？
綺麗に右肩上がりだったグラフがこんなに醜い凸凹に…？ 買い戦略と組み合わせてもカバーできないほど酷い！
ここで間違いに気づきました。単に取引額を1/10にすればそのままリスクとリターンも1/10になるつもりで考えていましたが、銘柄当たりの取引額には下限がある。単元未満で信用売りはできない！*3
原因の確認と合わせて、改めてパラメータの調整し直しです。とほほ
（追記）
調整し直して完成しました！
