というわけで、シストレソフトのイザナミで知られる有限会社ツクヨミが開催するシストレのセミナーに参加しました。どんな感じだったかレポートします！
セミナーの概要は↓に記載の通り
セミナーと言ってもオンラインなので、You Tubeかニコニコ動画で生配信を視聴するだけ。コメント機能を使って質問します。めっちゃ手軽です
講師の大内氏はイザナミの紹介などの漫画に出てくる角眼鏡の方。内容としては↑にも書かれているように初心者向けのものです*1。その中で自分が参考になったり興味深かったりしたポイント
- ドローダウンの目途が立っていれば余裕資金を用意することができる
- 証券会社のトレーダーにもイザナミを使ってる人がいるそう
- イザナミで使ってるデータは2000年から
- イザナミは上場廃止銘柄のデータも使って検証している
- イザナミの検証機能は２種類ある。バックテスト：資金量を考慮しない。最適分散投資：資金量を考慮する。つまりシス達でいうと通常モードと達人モード
- イザナミでは売買代金制限のデフォルトが45日平均50千万円以上
- セミナーで実際にサンプルストラテジーの検証をしていたが、バックテスト時間１分未満。速い。2000年～、全銘柄、取引回数４万回とかでもこれ*2
- 勝率は50%＋αで上々。回数が増えれば50に近づいていくものなので
- 期待値の目安は0.5%/回。経費負けしないためにはこれくらいほしい
- イザナミでは出来高制限のデフォルトが3日平均の0.5%まで
- イザナミは銘柄数フィルタ可能。例）45日平均の２倍より多い日に仕掛ける。逆張りで銘柄数フィルタを使うと、連れ安銘柄を狙える
- 今年の相場はサンプル戦略の最大DDを更新している。以前の最大DDはリーマンショック時の二十数％
- 株価データを配信するサーバーが落ちたときは他の手段をアナウンスする。大内氏自身もシストレしてるからには、データ更新は死活問題なので必ず対応する
- 売買ルールには最低運用期間、許容ドローダウンも含まれる。これも前もって考えておく必要がある
- ルール開発のステップは適宜前の段階に戻るべき。例：バックテストの結果を見てから、条件の中身を見て、コンセプトに対してどうなってるか考える
- エントリーポイントには３パターンある。底の手前（逆張り）、反発したところ（順張り）、ブレイクアウト。この３つのコンセプトをごっちゃにしたストラテジーは上手くいかない
- 仕掛け条件には２種類ある。トリガー条件とフィルター条件。つまりは銘柄のホワイトリストとブラックリスト。トリガー条件１つにフィルター条件複数が基本。トリガー複数は上手くいかない
- １回の平均損失は総資金の１％以内に収めるべき（１％でも大き目）
- 運用前にルールの見直しタイミングを決める。相場のトレンドは３ヶ月くらいで変わってくるので、６ヶ月や１年は続けるべき
- 最大ドローダウンは更新されるもの。ドローダウンを抑えるのは資金を投入する前にしかできない！
- ドローダウン期間は半年～１年がメンタル的に絶えられる限界
- 最近の相場から、「ドローダウン〇％で１ヶ月停止」機能を開発中。セミナーで紹介されていたバックテストではドローダウンを抑えて元と同様の利益を取れていた
ちなみにセミナー資料は後からダウンロードできます
