iTRADEが実取引機能を停止しているのもあって、これまでシストレにはシス達を使ってきたわけですが、一つ問題がありました。シス達では手仕舞いに成行と指値を併用できないのです。このままだと指値で手仕舞ったのにシス達だとまだポジション持ってることになって余力が減ったままという状況が、主に暴落時に生じてリバウンドが取れない危険がある。ということで、成行と指値を併用できるシストレソフト、イザナミを導入することにしました
買ってから色々触っていたら記事にするのが遅れてしまった
シス達との比較
イザナミをシス達と比較した時の利点は
- シス達でできない条件設定ができる(例:指値と成行の併用)
- シス達より動作が速い
といったところですが、
といった欠点もあります。イザナミで検討してシス達でフォワードテストみたいな使い分けができそうですね
勝手にQ&A
いじっていて気になった点とそれに対する答えをメモ
Q1. 手仕舞いシグナルの表示はどうなってる?
A1. 最終日シグナル画面で切り替えるところがある
いちいち切り替えないと表示されないので、うっかり手仕舞いを忘れそうですね。ちゃんと毎日確認しましょう
Q2. 銘柄数フィルタはある?
A2. 相場情報機能を使って実装できる
Q3. 日次と年次のデータがあるから、月次もほしい
A3. 通年レポートから飛べる各年のデータで月次の表示をできる
その他:環境データはダウの読み込みの他に、市場別パラメータの定義なんかにも使える(マザーズは乖離率20%、他は15%みたいなことができる)
チュートリアルから結果の目安など
公式サイトのチュートリアルやマニュアルを読んでメモ
- 資金管理無しでの総取引回数は、全銘柄/全期間*1を対象とした場合、数千~数万回あるのが望ましい(少なくとも2千)
- 勝率50%以上、期待値0.5%以上が無難
- 期待値が大きくマイナスな年がないか注意
- 資金管理有りでの総取引回数は、検証期間10年で500~1,000回(年平均50~100回)が目安。できれば、1,000回(年平均100回)以上が望ましい
- 取引回数が少ない年、極端に損失が多い年がある売買ルールは注意
- 複利運用のドローダウンはピークからの%で見る(20%以下が良い)
- ドローダウン期間は250日以内が良い
- 運用リスク率(=平均損失/総資金)は1~3%が目安。もちろん少ないほどいい
- その他集計で、価格帯、市場、業種などで偏りがないか見れる*2
- 日々のシグナル確認には、検証期間を必要なだけ短くすれば早く済む
サンプルストラテジー、付いてくる
ストラテジーのサンプルとして逆張り買いの戦略が付いてくるのですが、これが結構良さげなやつで、リスクリターン分析するとこんな感じ(用語と計算方法は過去の記事を参照)
取引当たり平均損益 | 0.08% |
取引当たり標準偏差 | 0.40% |
年平均取引数 | 161.7 |
期待年間リターン | 12.8% |
予想最大ドローダウン | 4.64% |
元本保証期間 | 1.45年 |
レバレッジなし=1倍でこれはなかなか。ただ、ドローダウンの実績値は統計的に予想される値の2倍ほどあるので、同じ日に仕掛けた銘柄の順相関が影響してそう
ところで取引一覧をCSVに出力すると、損益に単位「円」がついてくるので↓の要領で頑張って数値に直しました
しかしイザナミの設定をいじれば単位をOFFにできることを、後から知ったのであった
(追記)