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最近は主にゲーム(戦略系)と資産運用(株で食ってくぞ!)

【株シストレ】以前の売り戦略復活に備えて再検討【自分ヘッジファンド】

システムトレードで目指せ!自分ヘッジファンド

先日記事にしましたが、今使ってるシストレ戦略が微妙な感じなので、前もっての想定通り以前の売り戦略を復活をさせようと画策中です。しかし、それには前もって確認するべきことがあったのです。イザナミとシス達、どっちのシストレソフトを使うべきかという問題が!

(1ヶ月前に書き始めたのに、寄り道して株日記に色々書きまくってたら随分経ってしまった…)

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前提

自分は現在イザナミを使用していますが、売り戦略は元々シス達用に作ったものです。なのでイザナミで使えるようにちょっと弄ったんですね。これでちょっと劣化してたはず。他の戦略にはイザナミの方が都合が良かったんですけど、売り戦略単体でやるならシス達でやるのに支障はない。というわけで、実際にシス達でやった方が良いのか確認します

ただ、シス達は去年8/20を最後に株価データをダウンロードしてなくて、現在ダウンロード権に必要な料金を払ってないので、2000年頭~2020/8/20のバックテストで比較します*1

ところでイザナミから日次推移をCSVで出力させると、金額に単位「千円」がついてきて計算に難があるんですよねぇ。なので↓の要領で頑張って数値に直しました

se.ekaki-j.com

結果

バックテスト結果から計算した数値を比較しやすく表にまとめました。用語は以前書いたこちらの記事をご覧ください。ただし、同日の取引が多く、その相関によって今一計算結果が実績とずれることから、取引ごとではなく営業日ごとでの検討をしています

  シス達 イザナミ
期待年間リターン 138.6% 163.0%
予想最大ドローダウン 111.4% 187.8%
実績最大ドローダウン 149.2% 268.4%
予想カルマーレシオ 1.25 0.87
実績カルマーレシオ 0.93 0.61
元本保証期間 788.3日(3.2年) 1130.6日(4.6年)
実績最長ドローダウン期間 272日 664日

ついでに資産額の推移も載せときます(シス達、イザナミの順)

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やっぱりリスクリターン比でいえばシス達の方が良い… ってイザナミの方こんなに悪かったっけ??

以前イザナミ向けに調整した時の計算結果と並べてみると…

  イザナミ(前回) イザナミ(今回)
期待年間リターン 185.7% 163.0%
予想最大ドローダウン 164.3% 187.8%
実績最大ドローダウン 151.5% 268.4%
予想カルマーレシオ 1.13 0.87
実績カルマーレシオ 1.23 0.61
元本保証期間 868.2日(3.5年) 1130.6日(4.6年)
実績最長ドローダウン期間 334日 664日

何か明らかにめっちゃ悪くなってるー!?

いや、これバックテスト期間としては2020/8/20の1日が増えただけなんですよ。それなのにこんなに変わってるのは恐らく貸借銘柄のリストを更新してるのが原因ですね…

貸借銘柄は入れ替わるので、イザナミやシス達では売り戦略の正確なバックテストができないことが如実に明らかになってしまいました。ここでiTRADEなら貸借銘柄の日次データも持ってるそうなので正確なバックテストができます。実際以前iTRADEで検討したら年利300%くらい行ってたんですよ

kurutto115.hatenablog.com

まあ実際は更に制限銘柄があるんでまたずれてきますけど

(ちなみに制限銘柄にシグナルが出ても仕掛けられない分、資金効率が悪化しますが、その場合は運用資金を多めに設定しておけば、代わりに仕掛けられる銘柄のシグナルがでるはず)

こうなるとiTRADEにまた申し込んでバックテストしてみてもいいかもなぁ。まあどうせ今のところはパラメータ変えないので、5~10年経ってパラメータ調整した方がいい頃にやるべきでしょうか。フォワードテストもできますしね

結論

結局バックテストの不正確さが明らかになっただけで、シス達とイザナミのどっちが良いかこの結果から判断することはできませんでした。しかし、より正確なバックテストができるiTRADEで検討したパラメータをそのまま使えるのがシス達なので、こっちを使う方が良いでしょう

一瞬iTRADEが稼働してればそっちもいいかもと思いましたが、やっぱり利用料が年間20万弱は高すぎる… バックテストしたい時に使うくらいですね

今後

(追記)

以前iTRADEでバックテストしたデータを使って、改めて売り戦略の性能を再検討しました

kurutto115.hatenablog.com

(追記ここまで)

株価データの更新

さて、シス達に復帰するとなると株価データの利用権が切れてるので、データを提供してる会社に利用料を支払わないといけませんが…

待てよ、イザナミでダウンロードした株価データを出力してシス達で使えるんじゃない??

ちょっと検討してみる価値はありますね

ソフトの移動

元々シストレ用のソフトはスペックの高いゲーミングPCで動かしてたんですが、最近は普通に普段使いのノートPCでシグナル出して発注してます。イザナミは1つのライセンスで3台まで使えますが、シス達は別のパソコンで使うためには移行作業が必要になります

sys-tatsu.com

こうやってゲーミングPCからノートPCに移すと。バックテストする時はまたゲーミングPCに戻すかもしれません

手仕舞い注文について

以前この売り戦略を使ってた時はauカブコム証券だったので、仕掛け注文を出すときに仕掛け終わったら大引けで手仕舞う注文も出せたんですよ。でもSMBC日興証券だとそもそも仕掛け注文が約定したら手仕舞い注文を出すような注文自体ができない

それじゃあ他の証券会社だとどうでしょうか? 以前調べた信用取引手数料無料の証券会社について調べてみましょう

kurutto115.hatenablog.com

  • SBIネオトレード証券:IFD注文が可能。前場の引成注文は前場引けのみ有効
  • LINE証券:成行注文のみ*2
  • 立花証券:連続注文が可能。執行条件は指定不可
  • STREAM:特殊注文無し

というわけで一度に手仕舞い注文まで指示するのは無理なようですね。まあどうせ無職なんで、前場引け後に改めて手仕舞い注文すればいいだけですけど

ところでauカブコム証券でもデイトレ信用なら手数料無料なんですよね。貸株料も無料だし… 駄目だ。1注文100万円以上じゃないと逆に貸株料が高くなる(この売り戦略は1注文70万まで)。将来的に運用額を増やすなら選択肢に入ってきますが…

おまけ

貸借銘柄データの更新方法

久々で結構忘れてたので備忘録。まずはシス達

blog.goo.ne.jp

これでCSVのリストを作ったらストラテジーの仕掛け銘柄として取り込めばOK

イザナミはこう

www.izanami.jp

バックテストの段階では貸借銘柄に絞り込まず、最適分散投資で絞り込むのが良い

フォワード結果

去年の8月まではこの売り戦略を使ってたので、実際の損益が分かります。そこで今回のバックテストの結果と月次損益で比較してみようかと思ったんですが…

auカブコム証券の取引履歴は1年以上前だとPDFで見るしかなく、手打ちでExcelに書き写して集計するのが面倒になったので2020年5月の途中で止めました。たった半年の比較のために数時間も延々キーボードを叩くなんてやってられん!

*1:2000年からなのはイザナミのデータがそれ以降だから

*2:マジかよ!?