考察とは名ばかりで感想?

最近は主にゲーム(戦略系)と資産運用(株で食ってくぞ!)

テクニカル分析練習帳

株日記に書いた通りCFDのデモ取引を始めたのですが、色々いじってる間に「チャートの表示どうすっかなー。そもそもこのテクニカル指標どう使うんだっけ?」という疑問が発生

気になって調べたのと、実際のチャートで検討したり、実際に取引を試してみたりした結果を書き残しておこうと思います

テクニカル分析練習帳:解説

今回ご紹介するのはMACDストキャスティクスの2つ!(どちらもオシレーター系の指標ですね)

トレード用のソフトにつきもののやつで、どういうものか僕がうろ覚え程度には覚えてるやつをチョイスしました

MACD(マックディー)

MACDはチャートに表示するとこういうやつです

ローソク足の下に2本の曲線(MACDMACDシグナル)と棒グラフ(MACDオシレーター)がありますね。MACDは長期と短期の指数平滑移動平均線 (EMA) のスプレッド、MACDシグナルはMACDのEMA、MACDオシレーターMACDMACDシグナルのスプレッドです

MACDは普通オシレーター系の指標に分類されますが、移動平均線を利用しているだけあってトレンド系の特性も併せ持ち、トレンドが強い(トレンドが始まった)時に効果を発揮します。トレンド系の性質からタイミングが遅くなりがちなので、下で紹介するストキャスティクスと併用して逆向きの買われすぎ/売られすぎでないのを確認すると良いそうです

MACDとシグナルのクロス(=MACDオシレーターと0ラインのクロス)で売買するのが基本。更にMACDと0ラインのクロスで追撃するのもアリ。また、クロスせずに反発するのも売買ポイントです*1

先回りしてMACDオシレーターの変曲点で仕掛けるのも良いんじゃないかと思います(更に早くMACDの変曲点で売買するのもアリか?)。仕掛けは段階的でも手仕舞いは最初に一気にやる方が吉かも

※ 参考にしたサイト

MACD | トレンド分析 | マネックス証券

MACD(テクニカル分析-8) | ステップアップガイド | 使い方 | 株取引ツール | ネット証券なら岡三オンライン

MACD・MACDオシレーターとは(見方・使い方) | トレンド指標 | テクニカル分析 / 株初心者講座【株ちゃお】

ストキャスティクス

ストキャスティクスはこういうやつですね

ローソク足の下に2、3本グラフが表示されます。即ち%K、%D、Slow%Dの3つですが、%Kは値動きに敏感すぎてぶっちゃけろくに使えないので↑のグラフも%DとSlow%Dだけです。%Kは株価位置*2、%D (=Slow%K) は%Kの単純移動平均、Slow%Dは%Dの単純移動平均です

%Kと%Dを使うファストストキャスティクスとSlow%K (=%D) とSlow%Dを使うスローストキャスティクスがありますが、先述の通り%Kはピーキー過ぎるので普通はスローストキャスティクスです。使用する2つのラインをファストラインとスローラインと言い、これらのクロスで売買します。また、オシレーター系指標なので80以上が買われすぎゾーン、20以下が売られすぎゾーンになります。買われすぎ/売られすぎは主に%Dで判断するようですが、クロスするタイミングではどっちを見てもおなじですね

MACDよりも反応が早く、レンジ相場で威力を発揮するとか。逆にトレンドが強いと上下に張り付き、オシレーター系指標でありがちな買われすぎ/売られすぎなのにもっとそっちに値が動くパターンになりますね…*3 %Kは頼りにならなそうですが、3つのラインがパーフェクトオーダーになってる時はトレンド発生直後で狙い目ですかね?

※ 参考にしたサイト

ストキャスティクス | オシレーター分析 | マネックス証券

テクニカル分析練習帳:例題

続いて実際のチャートでMACDストキャスティクスがどうなっているか見てみました。5/5夜のことですね

まずはその5/5夜のタイミングのチャート

方向感の無いレンジ相場で*4どちらも参考にならなそうですねぇ。まさかの%Kが売られすぎ/買われすぎなのを見て売買すると良さそうなレベル(それとボリンジャーバンドがかなりそれっぽくなってる)

というわけでFOMCで波乱の相場となった前日5/4について見ていきます。まずは夕方時点

やはりレンジ相場でトレンドが弱く、MACDもいびつな感じですね。しかしその後の波乱を予感させる激しい値動き。こうなるとストキャスティクスが結構機能している感じで、%Dが反転したタイミングで仕掛ければOKなタイミングがちょくちょくありますね

そしてその後の時間帯。プレマーケットが始まる頃に下げトレンドが確定し、ニューヨーク市場が開いて更に強烈な下げトレンドとなるも反転。上げトレンドのままFOMCの結果発表に突入して乱高下したのがパウエル議長の会見で上げトレンドに固まるという動きでした

トレンド発生までいびつだったMACDがトレンド発生後はきれいにトレンドを反映していますね。パウエル議長の会見でトレンドが変わったのは分かりやすくファンダ起因なのでテクニカル指標では変なタイミングになってるのも納得。逆にFOMC前の値動きに明確な要因が無い時間帯ではテクニカル指標通りの値動き。下げから上げに反転するのは読みやすそう(しかも当たればでかい)

トレンドが強いのでストキャスティクスMACDのダメ押しには使えるって程度の信頼性ですね

テクニカル分析練習帳:練習問題

この日はこれで終わりにしたつもりだったのに、前日と裏腹に爆下げしてたのが気になってチャートを見てた結果、試しに取引始めてしまって夜更かしになっちゃったんだよなぁ。というわけでここからは実践練習(元々やるつもり無かったからスクショ残してねぇ!)

これ↑がTradingViewで表示した当日のチャートで、そん時の取引結果↓は

流石に初心者だけあってマジで下手くそだな!

最初のやつ(取引一覧のスクショだと一番下)はトレンド終了後前日のような反転ではなくレンジ相場入りしていた状況で、5分足は

まだまだ上昇トレンド継続中。1分足が

トレンド弱いからMCADオシレーターが0で反発するだろ。ストキャスティクスも売られすぎゾーン入ったし。ここらがサポートラインだし。ということで0:44に買ったら甘かった。そのまま下げが続き、とりあえず12800に設定した逆指値が刺さったら反転する始末

そもそもこれ、元々練習するつもりじゃなくてたまたまチャート見たら反発しそうな気がしてちょっとそれっぽいタイミングを待って買ったやつなので適当なんだよな。真面目にやるならMACDオシレーターが反転したところで売って、サポートラインで買い戻す

続いて1:30頃、15分足ではそろそろMACDがクロスしそうだけど、チャートの形状からしてレンジ相場入りしてるし、ストキャスティクスも売られすぎゾーン抜けてるので買うのは無理だなーと判断していたのですが、2:00に実際MACDがクロスしたところで

あれこれ上げトレンド始まってね? 15分足のストキャスティクスも売られすぎゾーンじゃないけど買われすぎでもないしOKでしょ

こうして15分足と値動きだけ見て買ったらすぐに押し目が始まり

5分足以下の短いチャート見てればレンジの下限狙えたのに高値掴みしちゃったなぁとなるのであった。今度は損切りした途端に反発するとか悲しいことになりにくいよう、前日検討していためちゃくちゃ広いトレールにしたはずが、780pipsは$780じゃねーよw ということでまた反発する辺りで損切りという悲しい結末

というわけで2:20分、反省を生かして1分足と5分足でレンジの底を狙って買う。これが功を奏し直後に上げてホクホク

しかし、上げトレンド気味かと思ったら思いのほか方向感の無いレンジ相場だった。2:25にはストキャスティクスMACDも反転。いやぁ、MACDは上げトレンド中とはいえストキャスティクスは割と既に買われちゃってる数値だったので、MACDストキャスティクスで補ってダマシを避けるのまじで有効なんですね。というか当時はちょっと吹き上がったのを見てレンジブレイクか!?と勘違いしちゃったみたいなんですけど、今チャート見ると何をブレイクしたつもりだったんだって感じですね…それと、ストキャスティクス反転か!?と思ったら足形成中だったので終わってみれば反転しなかったとかもありました。足形成中はあくまで暫定値なんだよな(戒め)

MACDの絶対値からその日の値動きが出尽くしたか判断できるんじゃないかと思ったけど、これ多分意味ないわ(ATRとか他の指標を探そう)。てか強いトレンドの後だとそれを引きずるから、MACDと0ラインのクロスは使えるか怪しくない?

最終的に3:00、15分足でMACDオシレーターも下げに反転したし夜更かしし過ぎだしで手仕舞い*5。初戦は全然慣れてないので分析が甘いどころか注文で凡ミスしたりでまだまだ修行が必要そうです

テクニカル分析練習帳:メモ

  • 5/4を見るにイベント直前の思惑で値動き大きくなるのも狙い目では? ファンダじゃなくテクニカルで動くから読みやすそうだし
  • 5/5の感じだとイベント無くても大きく動く日はプレマーケットが始まると動くっぽい
  • テクニカルを元に仕掛けたなら手仕舞う基準もテクニカルなのが道理(売る=もう持たない=買う理由が無くなった が基本)だが、ファンダ起因のトレンド転換が来る場合があるので損切り指値は入れておくべきだな
  • ただ、損切りラインが来てもまだトレンド転換してないだろってパターンがなぁ。逆指値が浅いと押し目で手放すことになる。日足から意識される水準を割ったら手放すべきか
  • それとも1日の値動きにも限度があるのでそれを元に決められないか。直近のテクニカル指標だけでなく歴史的(?)な類似例も見た方が良いと思うが
  • 15分足を基本に1分足と5分足もチェックするのが良さそう(相場が動くスピードによって違うんだろうけど)(細かい足だとレンジっぽくなっていくからオシレーター系の指標がトレンド系よりも使えるかも)

*1:トレンドが弱いと反発するっぽい

*2:期間内の高値と安値に対して、高値を100%、安値を0%としたときの現在値の位置

*3:トレンド弱くても割とあるから困る

*4:まだアメリカが市場開いてない時間帯だからそりゃそうよ

*5:手仕舞いまで起きてるようでなきゃデイトレしてはいけないw(戒め)