考察とは名ばかりで感想?

最近は主にゲーム(戦略系)と資産運用(株で食ってくぞ!)

脱サラ高等遊民の投資日記2022――其の«参»

脱サラして投資だけで食おうともがく高等遊民の投資日記です。長くなってきたので分割しました

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過去ログ

kurutto115.hatenablog.com

(去年までの記事は↑にリンクがあります)

kurutto115.hatenablog.com

[6/10]米国消費者物価指数発表前に手仕舞い

本日21:30にはアメリカでCPIの発表があり、ここ数日不安定なアメリカ市場はヤバいことになると思われるので、昨日のうちに中長期のポジションを半分くらい解消しておきました

まずはこの前残しておいたナス100ETF信用買い50万ほど

5/2に買って1ヶ月ちょっと握ってましたけど1%ほど利益が出たのでまあ良かったんじゃないでしょうか*1*2*3。この前100万ほど手仕舞いしたときから3%ほど上がってますしね

続いて米国株と米国ETF一昨年から買い進めていたVIGに、一月ほど前に買ったMOO、去年買ったDHRですね

VIGは結構安いときにガッツリ買ったので流石の利益。ダナハーも結構高値掴みだった割にはトントンくらいで終えられて一安心。農業株ETFは期待外れだったのでこの機会に売ります。大した損失にならなくてよかった

こうして円建てではガッツリ儲けてますが

ドル建てだと100ドルちょっとしかプラスになってねぇ! ドル高様々だぜ

VIGも1000ドルくらいしかプラスになってないし、DHRとMOOはそれぞれ600ドルと400ドルくらいのマイナスっていう

[6/10]米国株と余力などのタイミング

米国株を売ったところで「そういや買付余力にすぐ反映されないな?」と思って、この機会に色々気になってたところを確認しました

まず、米国株を売却して得た現金が余力に反映されるタイミングは、余力の表では売却日*4の3営業日後になっていますが

実際は翌日(国内約定日)の昼過ぎには反映されます。外貨決済でも円貨決済と同じわけですね(参考↓)

日本円の買付余力への反映タイミングについて
約定後、日本円の買付余力には、現地約定日の翌国内営業日の受渡金額(円貨)算出後、日本時間13:00頃に反映する予定となります。現地約定時点では日本円の買付余力に反映いたしませんので、当該買付余力を基にご注文を発注される際はご留意願います。

SBI証券->外国株式取引の受渡代金の決済方法についてより)

そして、確定損益がMy資産に表示されるようになるのは国内約定日なので、日付が変わる前に売っても12時を回るまでは表示されない(売却日が翌日になるので)

ドルMMFが売却されて余力に反映されるタイミングは次の通り

米ドルMMFの売却注文締切時間は毎営業日14:30、約定は同日15:15です。
「金額指定」で解約した場合は原則、指定した金額が即時に買付余力(外貨)へ反映します。
「全部指定」で解約した場合は原則、即時に買付余力(外貨)へ反映しますが、分配金のみ約定日の締め時間後、30分から1時間程で買付余力(外貨)へ反映します。

米ドルMMFを保有していますが、このまま米国株式の買付はできますか。 : SBI証券より)

[6/11]CFDの在庫切れ??

GMOクリック証券のCFDでナス100ミニの売りが規制されてる!?

確かに昨日の夜は凄い値動きでしたが、ラージの方は規制されてない

となると🐰の🦗が売りに殺到して、証券会社が用意した先物の在庫が切れた…?

まさかね…

ともあれ、ミニが売れないとデイトレに困る~(本当に在庫切れならちょっと待てば対応できるんじゃないかと思いますが)

[6/11]楽天証券のクレカ積立を変更

間もなく楽天キャッシュからの投信積立が始まるので色々確認していたついでに、クレカ積立の還元率が下がる投信の一覧をチェックしたのですが…

以前対応策を考えた時に乗換え対象に選んだ年金積立 日本短期債券オープンも対象銘柄になってる~!?

くっ、流石に信託報酬の最大値が条件をクリアしていれば実際の報酬が下回っててもOKとはいかなかったか。おかげでリスクの小ささがランキング上位の投信は、以前リストに載ってなかった銘柄も含めて軒並みアウトになってやがる

というわけで、還元率が下がらない投信の中でリスク最小なのはニッセイ安定収益追求ファンド『愛称:みらいのミノリ』となりました。信託報酬は常時1.155%ということで、これなら楽天証券も文句あるまい。ここ3年間での年率標準偏差1.79%と、最小クラスの投信の4.5倍くらいありますがまあいいでしょう

[6/12]新興国通貨の高利回りが報われる時が来た!?

新興国通貨は高利回りでもその分インフレ率が高いから実質では先進国通貨と変わらない罠と言われて久しいですが

jp.reuters.com

日本を除く先進国もインフレな今、利上げが追いつかない先進国が実質マイナス金利なのに対して、金利が上がってる新興国は実質でもプラスだそう。道理で通貨選択型投資信託ブラジル・レアルコースとか*5がパフォーマンス良好なわけだよ

[6/12]ここ数日のナス100のリスクを確認

そろそろスイングトレードを仕掛けるために、改めてナス100ボラティリティを確認してポジションサイズを検討しようそうしよう

ここ10日の標準偏差は年率41.37%なので日率2.165%→2σは4.3%、3σは6.5%、週率5.729%→2σは11.5%

10日ATRは362.55なので3ATRは先週終値9.19%

ここ1ヶ月ほどで最大の下落は5/5の-5.06%

ということで、1日で5%。一週間で10%ほどの損失を想定しておけば良さそうですね(うん、いつもの通りだな!)

[6/12]ナス100空売りの代わりにVIX買いはどうなの?

ということで、VIXについて確認していきましょう

ここ10日の標準偏差は年率84.75%なので日率4.436%→2σは8.9%、3σは13.3%

ここ1ヶ月ほどで最大の下落は5/4の-13.09%、もう少し近くだと5/13の-9.13%、上昇は5/5の+22.74%や5/18の+18.62%

そしてナス100との値動きを比較すると

  NASDAQ100 VIX
5/6 -1.22% -3.24%
5/9 -3.98% +15.10%
5/10 +1.30% -5.06%
5/11 -3.06% -1.30%
5/12 -0.18% -2.43%
5/13 +3.70% -9.13%
5/16 -1.16% -4.85%
5/17 +2.62% -4.99%
5/18 -5.06% +18.62%
5/19 -0.44% -5.20%
5/20 -0.34% +0.27%
5/23 +1.68% -3.23%
5/24 -2.20% +3.41%
5/25 +1.48% -3.67%
5/26 +2.79% -3.07%
5/27 +3.30% -6.47%
5/31 -0.31% +1.83%
6/1 -0.74% -1.91%
6/2 +2.75% -0.97%
6/3 -2.67% +0.28%
6/6 +0.41% +1.13%
6/7 +0.89% -4.19%
6/8 -0.76% -0.25%
6/9 -2.74% +8.89%
6/10 -3.56% +6.36%

という感じ。なるほどね

[6/15]VIX買いに挑む戦略

↑に書いたデータを眺めながらの所感。まず、予想の範囲内の下落ならナス100 (NDX) の下落よりVIXの上昇が少ないどころか、VIXも下落することがある(そりゃそう)

既に下落が想定されまくってる時は普通にNDXの売りで仕掛けるのが無難か

逆に、上げるだろうけどもしかしたら…… というときは株とVIXの両方持ちが有用(VIXのポジションは株の数分の一でいい)

どっちか分からない場合、予想外の🍆上げでその数倍VIXが下落する。素直にノンポジが正解

であれば、うさぎシステムが売りになったときは当初VIX買い→🍆売りに移行が良いか(既に下げまくってたら最初から🍆売り?)

[6/16]スイングトレード撤退

10日夜に株価が暴落したので、翌13日夜には反発する可能性があると思ってナス100ETFを13日朝に仕込んだんですよ。反発するなら翌14日夜のPPIで下げるので14日朝に途転、反発しないならそのままホールドという計画。隙のない二段構え

ところが反発しないならまだしも下値を切り下げまくったので、こりゃFOMCの結果によっては直近の下げ局面が終わってから一旦上げるのに期待できないぞ? ということで、FOMCのリスクを避けるため撤退

想定通りのリスクに収まっててヨシ!

当然FOMCで上げる可能性もだいぶあったというか実際上げたわけですが、そこは現物を投資信託などで持ってるのでそっちに任せた(てかパウエル議長の会見で次回の利上げは0.5%にする余地を残してなかったら危なかったのでマジ逃げて正解)

とはいえ残りの現物も先週色々売っ払っておけば良かったなぁ。だって石油株で+25万とか行ってたんだぜ? それがかなり吹っ飛んだ上に他の連中も下げてるもんだから結局先週から25万くらい損してる。まあFOMCがそれなりだったから、普通の株式ファンドは戻すと思うが、石油株がな~株価指数が上がってんのに原油が下がってな~

ともあれ、🐰の現物感に引っ張られてポジション残しすぎた感があり、そこは修正が必要か(奴は下落相場だと空売りで稼いでその金で現物をいくらでも難平できるスタイルだからああなのであって、毎月コンスタントに金融資産に対して10%のリターンを叩き出す化け物だから平気なのだ)*6。というか現在自分が稼げてないので守りの思考になってるってのもありますね(短期枠500万で10%損失出すのも割と嫌)。そういうわけで今後のやり方としては

  • 空売りやVIXもどんどん活用していく(CFDも使い出したことだし*7
  • 下落局面なので中期枠もさっさと逃げる
  • 長期枠は残すとしてもヘッジする
  • 長期枠や中期枠も目先のリスクを数字で出してポジションサイズを再考*8

特に空売りについては、売りのリスクも結局は買いの短期枠と同じ!ということで、もっと積極的にやるべきですね。まあ、うさぎシステムも売りは加減するのでそこは考慮すべきですが。逆に言えば加減しとけばうさぎシステムで素直に空売りしてもちゃんと儲かるわけで、そっちもやって行きましょう

それと今年は去年とかより格段に難易度高い相場なわけで、コツコツ稼げば良いと考えてリスクの取り過ぎを避けましょう。ぶっちゃけ年に100万もあれば資産を減らさず生活できるどころか増やせるくらいなので(とはいえ所得税の損失繰越がもったいなので、今年の残り半年ほどで100万稼いで、経験を積んだ来年はペースを上げて300万行きたい*9)。これまでの値動きと🐰の予測をおさらいして、どれくらい稼げるかシミュレーションするつもりです

話は戻るんですが短期枠のナス100ETF、自分はこれまで自然と分割して下値を拾う買い方になってたんですが、もっと一気に🦗した方が良いのではないかと。🐰が買うのに合わせて半分買って、残りをシステムに合わせて買う(更に🐰が空売りしてるときは売る)。分割して下値を拾うのは中期枠でやる(空売りの利益で難平していきたい)

後はNISAで持ってる長期枠がな~。こいつらが残ってるから調子狂わされてるとこある。マイナスが見えるのがムカつくのでSBIラップに放り込めば、損失が表面化せず心穏やかに長期保有できそう。でもロボプロでも何だかんだ下げるのでそれなりな額に抑えるべき

[6/16]国債、売るよ!

日本の長期金利は日銀がイールドカーブコントロールしてるので低く抑えされているのですが

www.bloomberg.co.jp

流石にこれ以上は無理でしょ。ということでヘッジファンドが売り浴びせを開始。長期金利が上昇しています

このままポンド危機みたいになれば国債が暴落。一方で国債の上値は限られるので、分の良い賭けなわけですよ。乗るしかない、このビッグウェーブに!

というわけで2561 iシェアーズ・コア 日本国債ETFを250万ほど空売り

早くも利益が出てますね♪(一時は含み益1万を越えてたが、ある程度戻したということは…)

既にここ数日下げてますが、全戻ししても3万の損失で済む正にローリスク。様子を見てポジションサイズを500~750万に増やしていく予定です

[6/17]金利が落ち着きを取り戻したっぽい

ここ数日に比べて今日は国債ETFの値動きが大人しいと思ったら

www3.nhk.or.jp

もしかして、国債売ってるヘッジファンドって

  • 日銀が買い支える限界を超えさせる
  • 日銀の介入による価格変動で稼ぐ

だけじゃなくて

  • 日銀の政策が変更される可能性を考慮

もあった…ってコト!?

国際金融市場のマジョリティは欧米人で、日本人ならそんなのあり得ないと分かりきってることでもまるで分かってないからな…

まあ、政策変更されなくてもローリスク、政策変更されたらハイリターンなので、日本人でも仕掛けておかしくはないのか

というわけで、週明けにすっかり落ち着いてたらアラートだけ残して利確します

[6/19]韓国不動産バブル崩壊

バブルというのは分かっていても、いつ弾けるかとなると分からないもので、中国不動産バブルは10年ほど騒がれて去年末にようやく、アメリカハイテクバブルも5年ほど騒がれて今年ようやく弾けたようです。って結局緩和マネーでバブってるんだから引き締めが始まったら弾けるって話ですね。問題は引き締めが始まるのがいつか何てせいぜい数ヶ月前にならないと分からないということですが

ところで韓国の不動産バブルもようやく終わりを告げたようです

韓国の不動産バブル崩壊か?ユン新政権における不動産政策とは|不動産投資の健美家

韓国、過去4年でマンション価格2倍に高騰…急落で不動産バブル崩壊の兆候

結局、人口増が続く限り不動産価格が上がるので土地神話的に不動産投資が拡大し、人口がピークを迎えるまでには庶民が家を買えなくなって価格抑制が課題となり、人口がピークアウトを迎えて初めて価格抑制が成功し、そこから先は需要減で逆回転的に価格が戻らず、バブルで上昇したレバレッジにより莫大な不良債権が生じて経済に壊滅的な打撃を与えるのは日本以外の国でも共通と

[6/23]イナゴの修行に専念します

CPI後の爆下げでバイ&ホールドしてる主にNISA口座の投資信託と米国株も当然損失出まくったため、先週末にマズいぞこれポジション取り過ぎだと判断し損切りしました

(合計には国債ETF決済買いした損失約5千円も入ってます*10

結局アメリカの連休明けは株も原油も爆上げしたので、アメリカ市場がやってる次の日じゃないと約定しないシェール株ファンド以外はタイミング悪かったけどしょうがない(逃げ脚が遅いのは致命的なので*11

何が辛いって先々週の時点では合計200万で含み益+25万とか行ってたシェール株ファンドや資源株ファンドがマイ転しちゃってるってね。まだまだ上がるって記事もあるけど、絶対これからリセッション入りの株価暴落で原油も暴落するから危ない

www.bloomberg.co.jp

というわけで盛大に損失出したわけですが、いや、この前書いた通りマジで長期枠もリスク計算しとかないと駄目だわ。1週間で約40万吹っ飛ばしたが、400万持ってるんだから当たり前だろ! しっかも資金の移動が多くて後から見てもよく分かんねぇ!(これから毎週末資産額の記録つけます…)

それに石油株なぁ。普通の株と動きが違うから別枠で考えとかなきゃいけないの、自分の手に負えなかった(デイトレとか国債とか、せいぜい一度に一つしか追いかけられん)

思えば投資始めてから今までずっと余計なことばっかして、インデックスガチホより損しかしてねぇ! 知識は増えたが利益になってねぇ! もう自分のやり方で儲けるなんて思い上がりは捨てて、今年の残り半年間量産型イナゴに徹する。オリジナリティを出すのはそれからだ

というわけで残ってたやつをケジメのために全部売ったわけです。あ、イナゴに徹するけど国内ETF投資信託だけは使います*12。損益通算を使い切らないと過去を振り切れないので。向こう数年の目標は損益通算を使い切って、コロナショックでやらかして以来のマイナスを帳消しにすること

まずは今年の残りで100万ほど(月20万、週5万)を目標に、来年は年300万を目指すということでポジションサイズ再検討ですね*13。ともかくnoteをもっと読み込み、復習してイナゴのレベルをアップだ!

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続きは次の記事↓へ

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*1:市場開始前に先物が上がってたんで、上がりきるまで待ってようと思ったら市場開始直後に急降下したから困る

*2:CPIに備えるなら売るのは今日でも良かったけれど、昨日の方が高く売れてたので正解だったね

*3:それにしても1ヶ月ほどで金利が千円超えるのはちりつもだなぁ。それより1ヶ月超えたので管理費千円取られるのが癪だ

*4:アメリカ市場閉まるまでは同じ日として

*5:他にはメキシコ・ペソとかインドネシア・ルピアとか南アフリカ・ランドとか

*6:流石にVIGは全部売ってた。ってわかりにくすぎだろ! 結局DHR大量保有してるけど

*7:すぐ逃げられるようにした方が良さそうな時に活用する

*8:全体で最大1.5倍のレバレッジという考えでしたが、もっと減らして現金(一部ドル)で持つ「非運用枠」を作っても良いかも

*9:🦗スイングトレード始めた時の皮算用は年500万だったので行ける行ける

*10:これ、恐らく一気に成行で買ったせいで値段が吊り上がって損失出てんだよな。板見ながら分割して売れば逆に数千円プラスまであった気がするけど、まあ手間賃と考えれば

*11:そもそも投資信託なので逃げるのに不利すぎますが

*12:それとNISA枠の残りは暴落で利回り爆上がりしたインカム系を買うかも

*13:その後は年500万? いずれイナゴ出来なくなった場合ははガチホ2000万(利確&難平アリ)+現金クッション1000万=計3000万欲しいな(1000万あれば20年耐えられるので、確実にガチホがプラスになる←そうなると難平用資金も別に欲しいな)