脱サラして投資だけで食おうともがく高等遊民の投資日記です。毎週の記録とか単独記事にするまでもないネタを書きます。良い感じに儲かってきたぞ！
- 過去ログ
- ［10/16］金はCFDで保有するのが一番安上がりかもしれない
- ［10/17］オアンダの本番口座を開設しました
- ［10/17］指数の商標
- ［10/18］トレードの反省を復習
- ［10/18］ドルの金利を得つつドル円の変動を受けない方法
- ［10/18］こいつも手数料無料ETF！？
- ［10/19］CFDの取引コスト
- ［10/19］CFDの保有コスト
- ［10/20］インフルエンサーを使い倒そう
- ［10/20］超短期取引の先駆者
- ［10/20］au PAYカードｪ…
- ［10/21］ソフトバンクの劣後債
- ［10/21］へ～、優先株投資信託なんてあるんだ
- ［10/22］日銀が為替介入実施！
- ［10/22］トレード週報（10月＃３）
- ［10/25］ハイイールド債という資産クラス
- ［10/28］アメリカの個人向け国債
- ［10/29］トレード週報（10月＃４）
- ［11/3］超短期取引でついにリアル利益が！
- ［11/5］トレード週報（11月＃１）
- ［11/12］トレード週報（11月＃２）
- ［11/19］トレード週報（11月＃３）
- ［11/26］トレード週報（11月＃４）
- ［12/3］トレード週報（11月＃４）
- ［12/8］程々で満足出来るならクオンツも庶民に手が届くか
過去ログ
［10/16］金はCFDで保有するのが一番安上がりかもしれない
この前、金（ゴールド）を現物以外で買い持ちするコストを色々比較して、米国ETFも安いけど純金積立が一番安くできると結論づけましたが、そういえばCFDで金を取引できるのを忘れていました。CFDはコストが安いんで、こっちが最安なのでは？ 実際どうなのか調べてみました
まずは取引コスト。CFDのスプレッドは例えばGMOだと0.4～1.0ドル、楽天だと0.1～0.4ドルだそうな
0.4とすると片道で約0.012%ですね。やっぱり滅茶苦茶安い*1
続いて保有コスト。金利調整額が現在GMOで１日21円、楽天が１日0.16ドルなので約24円ですね。GMOの方で計算すると年間約3.1%なのでかなり高いな… あー、今ドルの金利上がってるから（当然ながらこの前計算したFXのスワップでもらえるドルの金利とほぼ一緒）
であればFXと組み合わせてカバーできますね。レバレッジ２倍でCFDの金とFXのドルを同額持てば良い。てかそもそも金は普通ドル建ての値動きするのに、CFDだとわざわざドルの金利というヘッジコスト支払って為替ヘッジしてる状態なので、これで一般的な金投資と同じポジションになったのですよ
以上、取引コストはCFDとFXの殆ど無視できるような額、保有コストも実質ほぼゼロという結論が出ました。やっぱりCFDが最安だった！（ちょっとややこしいけれども）
［10/17］オアンダの本番口座を開設しました
先週、超短期取引用のプログラムを作ってテストしたところかなりの好感触だったので、早速今週から実際に取引を行おうと、オアンダの本番口座を開設しました。思えばここ半年ほど試行錯誤を繰り返していたイベント合わせ超短期取引が、ついに安定して実用に耐え得るようになったのは感動もひとしおですよ！（何せかなり儲かりますからね）
まあ当初は控え目なポジションサイズでコツコツ稼ぎますが、アメリカの金利動向が市場を支配し、指標に株価が大げさな反応する今の環境のうちにせいぜい稼がせてもらいますよ（この環境が終わってもそれは普通に指数を持ってれば儲かるようになるということなので問題無い。それに株価指数に通用しなくなっても、原油や為替で同じ手が通じるはずだし）
――――
ところで実際に資金を投じるにあたって入出金について確認
SBIや楽天から即時入金できるのでそっちはOK
出金も午前11時までなら当日に出金されるのは早くて助かる～
――――
でもって本番口座でも問題無いかテストしてるわけですが、デモ口座だとサーバーが反応するのに200ミリ秒くらいかかってたのが20ミリ秒前後で済む！（おい、楽天はデモ口座でも10ミリ秒くらいだったぞたるんでんな）
それとやっぱりデモ口座はスリッページ無しのお気楽仕様でしたね…
［10/17］指数の商標
大抵のCFDだと株価指数CFDの名前が「日本225」とか「米国ウォールストリート30」とかになってるの謎だったんですけど、理由が分かりました
指数の名前は商標だから金払わないと使えない！ そりゃそう！！
［10/18］トレードの反省を復習
反省してもしっぱなしでは身につかないので、折を見て反省の復習しようと思ってたんだけど延び延びになってました。丁度時間ができたのと、反省が生きてないのが先週の反省だったのでようやく実行
――――
(3/29) 🐰が逃げたら当然即撤退 →(4/9) 仕掛けも然り
（この頃は「○日くらい持つのでリスクは最大△％かな？ そこから考えてポジションサイズ××万円」とか検討してたけど、またそういうのやると良いかも）←最大損失を想定しておくことで、逆に動いてもそれほど焦らずに済むしな
６月は長期枠、中期枠、短期枠に分けて考えるのが上手く行ってなかったが、今思えば全体でポジションサイズを考えて、部分利確or全利確を検討すれば良かった…？
(7/2) 日足でレンジを考えたおかげでドンピシャで底を当てられた。損失がどれくらいになるか想定した上で、難平でどれくらいカバーできるか考えてるのは良いな。出口の水準を考えておくべきという反省も生かしたい
(7/6) 逃げる隙を見つけられたのがナイス。国内ETFで「これ以下なら買ってもいいって最低限のラインは守れた」ってのも良いな
最低このライン、できればこのラインで仕掛けて、最低このライン、できればこのラインで手仕舞うという想定を先に考えておく（逆に言えば、それを考えずに仕掛けるのはアウト！ 考え無しのアドリブでやらかしまくってるからなぁ。必須のチェックリストにでもするか？）
損切りラインも考えれば、仕掛ける位置で自ずとポジションサイズも決まる
(7/8) 自分の想定はそんなに信用できない。良さげなラインに思えても先走って仕掛けずちゃんと🦗に徹すること（やらかしたらさっさと撤退！）
(7/22) 見なくて良いときは相場を見ない！ ついでに一般的な目安（特に自分の見通し）は信じない！
(8/6) イベントがあるなど、リスクが高いと思われるときは撤退できるよう逆指値をしておく
(10/8) 期待できる上げに対して可能性のある下げ幅が大きいという利確判断はナイス（どうせ後１日で撤退する予定だったし）
両建てはクイック注文が鬼門なので、銘柄を変える
(10/15) これ以上上げても１、２％程度なので難平で何とかなるという判断が正しかった
――――
さらっと読み返すだけなら思ったよりすぐだなぁ（当時の値動きとかを実際に追いかけたりすると大変だけど）
［10/18］ドルの金利を得つつドル円の変動を受けない方法
ドルの金利が美味しそうな感じになってるけどドル円の値動きが激しい。そこでドルの金利を得つつドル円の変動を受けない方法を思いつきました
ずばり、CFDで金を売る！！
ドル建てなので売るとドルの金利がもらえるけど、CFDなので直接為替の影響を受けない。とはいえ円相場の影響は受けなくてもドル自体が安くなると金が高くなって結局損をするので注意（来年は２月の利上げで金利がピーク付けた後、景気後退が表面化して一転利下げの年になると言われてますしね…）
――――
しっかしここまで金利が高いと、トービンの分離定理もへったくれも無いというか、アセットアロケーションにおける現金の割合を考える必要がある気がする…（最低リスク金利も含めてインフレ率さっ引いて実質リターンで考えれば良いのか？*2）
［10/18］こいつも手数料無料ETF！？
先日金投資のコストを比較した際、米国ETFのGLDMを買うにはDMM株が最安だと思っていましたが、上には上がいました
国内ETFの一部が現物売買手数料無料なのは知ってましたが、米国ETFでも銘柄を選んで買付手数料無料になっていたとは！ これで為替のコストはFXで現引きすれば約0.0007%*3で、これだけのコストで金が買える！（売るときのことはおいとく）
これでも５年保有すると純金積立の方がコストに勝りますが、これはだいぶお安くなりましたね…！
［10/19］CFDの取引コスト
如何にCFDの取引コストが低いかという話*4
まず比較対象として国内ETFの取引コストはこんな感じになります*5
手数料｜SBI証券｜株・FX・投資信託・確定拠出年金・NISA
| 取引額 | 手数料 | 手数料率 |
| 50万円 | 0円 | 0% |
| 100万円 | 0円 | 0% |
| 150万円 | 880円 | 0.06% |
| 200万円 | 880円 | 0.04% |
| 250万円 | 1320円 | 0.05% |
| 300万円 | 1320円 | 0.04% |
| 400万円 | 1760円 | 0.04% |
| 500万円 | 2200円 | 0.04% |
（まあSBIが指定したETFだったり信用取引だったりすると全部無料なんで「CFDより確実に安いじゃん！」って話ですが）
んでもってCFDの場合
GMOクリック証券 - レート一覧 | CFD | サービス一覧
| スプレッド | スプレッド率（片道） | |
| ナスダック100 | 0.5～1.1 | 0.003～0.008% |
| S&P500 | 0.3～0.6 | 0.006～0.014% |
| 日経平均 | 3～5 | 0.011～0.018% |
| 金 | 0.4 | 0.02% |
| 原油 (WTI) | 0.03 | 0.03% |
| コーン | 0.5 | 0.07% |
| VIX | 0.05 | 0.08% |
株価指数だと流石の安さですけど、コモディティとかはそこまででもないですねぇ（米国ETFに比べたら十分安いですけど）
［10/19］CFDの保有コスト
続いて保有コストの話。信用取引は金利が2.8%とかかかるので論外として*6
現物ETFなら信託報酬を見れば良いわけですが、CFDの場合は調整金があります。価格調整額：先物の乗換えで生じる差額、権利調整額：配当や分配金相当、金利調整額：ポジションにかかる金利の３種
GMOクリック証券 - 3種類の調整額 | はじめてのCFD | CFD | サービス一覧
どの調整金が発生するかは銘柄によって異なります
GMOクリック証券 - CFD 取引ルール - 17. 調整額 | CFD | サービス一覧
先物が金利を分けずに価格調整額にまとめてるのは分かりやすいですね（オーバーナイト金利で毎日別に取られることが多い）
んで価格調整額の実績。ナスダック100の場合３ヶ月に１回で前回11044円が買いから引かれてます（１ドル142.70円換算）。年率で換算すると2.46%も引かれてる！金利が悪いよ金利が～
ここでCFDで金利引かれる対策として、レバレッジ生かして証拠金減らした分を運用すれば良いわけです。同じだけFXでドルを持つとか（円の金利が上がると厄介だが…）。CFDは為替の影響を受けないけれど、その分金利がかかるのでヘッジコストを払ってることになりますね
んでもって、価格調整額引かれた日だとドル円のスワップ金利は2.38%（SBI証券の場合）。国内ETFだと1454が信託報酬0.2%で分配金利回り0.34%なんで、どっちも年に＋0.1%くらいとするとおんなじくらいですね
ちなみにレバレッジをかける場合のコストについては先駆者がいたのでそちらに譲ることとします
［10/20］インフルエンサーを使い倒そう
ちらっと見かけたFXリピート系自動売買で年10%のリターンを狙う記事
この手の資産運用の第一人者もそんくらいの利回りを見込んでやってるので、妥当なところでしょうか
どちらも信用できそうなのが、「定期的なメンテナンスが必要」とか「戦略には賞味期限がある」と明言してるところ。まあ同じようなことをやるとして、そういうとこまで真似すりゃ良いって話ですわな
昔から凄腕投資家に便乗して株を買う人はいるし、アメリカじゃミーム株が文字通り流行ってるし、僕も🐰の見解に乗っかってCFDやって儲けてるわけでして。分野ごとに上手いこと儲けてて頼りになる人を見つけて真似るのは良いですね
［10/20］超短期取引の先駆者
この前MT4のプログラム作る参考になるサイトを探していたら
イベント合わせ超短期取引と同じ事考えてる人やっぱりいるんだなぁ
［10/20］au PAYカードｪ…
何とau PAYカードからau PAYへのチャージがポイント還元対象外に
自分とこのサービスだから、以前（↓）と同じ0.5%に戻すことはあっても0%は無いだろうと思ってたんですが甘かったですね…（まあまだau PAYカード作ってないんですが）
（というかどうせ三井住友カードでチャージして1.0%、エポスカードでチャージして1.5%還元できるからわざわざau PAYカードでチャージしませんが）
てか楽天カードから楽天ペイへのチャージで1.0+0.5%還元なのと大差が付くなぁ。あ、これで楽天も安心して還元率下げられるって話か
［10/21］ソフトバンクの劣後債
アメリカが利上げして当然米国債の利回りも良い感じになってますが、今買うとお得に思えるのはどうせそのうちまた金利が下がると思ってる裏返しであって、金利が下がっているのであればドル安になってるでしょうから、ドル転して買っても全然お買い得でも何でも無いのです
というわけでSBIで扱ってる債券を見ていたら、円建て既発債があるぞ？
おおう、円建てとは思えない利回り！ とはいえソフトバンクは最近厳しいと話題なので、利回り相応にリスクがあるなぁ。６年物でも中々怖い
［10/21］へ～、優先株投資信託なんてあるんだ
…これPFF, PGX, PGFの３種類の優先証券ETFを均等に買うだけのファンドじゃねーか！！
［10/22］日銀が為替介入実施！
布団の中で眠りに入る直前スマホに通知が来たと思ったら
めっちゃドル下がってる！！ アメリカの金利が下がってきたタイミングで介入とは、やりますねぇ
（しっかしこういう時SBIは重いから駄目。GMOかオアンダにするか…）
既に底が過ぎてるので早速ドル買い
運悪く反発の天井辺り*7のタイミングだったから今はマイナスだけど、少なくとも介入直前の水準で152円は行くだろうから12万ゲットだぜ
（現状NDXが下げにくいタイミングで代わりにUSD/JPYってのは結構良いと思うんだよな。今の相場は金利動向が主要な要素として、金利が上がるとドル円が上がるよりナスが下がる一方で、金利が下がってナスが上がってもドル円は上げが抑えられてた分があるので下がらない。ならば普段ナス100を売り、反発しそうなときはドル円を買うと、結局ナス100が下がるときもドル円が上がるのでそんなに損しない）
［10/22］トレード週報（10月＃３）
トレード日記 10/17-21
――――
今週末の資産残高 (10/22) ￥9,415,945（前週比 －284,068）
イギリスの減税策撤回にアメリカの利上げ緩和リーク（？）と、予測不能なイベントが続くと流石に厳しかったですねぇ*8
［10/25］ハイイールド債という資産クラス
社債、特にハイイールド債はβが高いので「結局は株や株と国債の組み合わせで代替できるんじゃない？」という気もしますが、意外と妙味があるという話
米国ハイ・イールド債券の近況；ドル高解消は市場メカニズムへの抵抗 | マーケットを語らず | 投資信託のフィデリティ投信
利上げ局面でも社債や新興国国債など、クレジットリスクから金利に上乗せがある債券が意外と強いとか、米国債との相関が低いなんて面白い話も
利上げ局面での債券投資 | 三井住友DSアセットマネジメント
そうなるとこういう色々な債券を組み合わせたアクティブファンドが強いのかもしれませんね
［10/28］アメリカの個人向け国債
アメリカにも個人投資家向けの国債商品があるそうで、貯蓄国債と言うそうです
んでそのシリーズⅠ（通称Ⅰボンド）が現在９％を超える利回りで元本割れリスク無しという素晴らしい状態で販売サイトが落ちるほどだとか
［10/29］トレード週報（10月＃４）
トレード日記 10/24-28
――――
今週末の資産残高 (10/29) ￥9,211,577（前週比 －204,368）
［11/3］超短期取引でついにリアル利益が！
これまで試行錯誤の連続だった超短期取引ですが、アメリカの政策金利発表に合わせてついにまともに利益を出すことに成功しました！
本気のラージ14枚でやるつもりだったのに証拠金を足し忘れてて５枚だけだったけどちゃんと利益が出た
（でもあんまり一方向に大きく動かなかったから物足りない損益だ*9）
ところで「金利発表後のFRB議長の記者会見でも株価乱高下するし、そこでも儲けられないか？（時刻が決まってるわけでもないし無理かなぁ）」と思って、パラメータ加減*10してデモ口座でテストしてみたら
滅茶苦茶儲かるじゃねーか！？*11
なーんか今のところデモ口座のテストでばっか儲けててリアル口座でやると決まって微妙な気がするぞ…
――――
デモ口座でテスト始めた頃は、CPI、小売り売上高やミシガン大学消費者信頼感指数で儲けを出してたのに、初挑戦の住宅着工件数 (10/19) は空振りで1500円の微損
こんなのまだ良い方で、27日のGDP発表は他のことしてたら時間が過ぎてしまって500pipsのチャンスを逃す
28日の個人支出は証拠金を追加し忘れた*12ままプログラムを動かして注文が通らず*131000pipsのチャンスを逃す
同日、ミシガン大学消費者信頼感指数では上下が激しくて損失が多く
マイナスに終わった
でもこれ、今回のパウエル議長記者会見の感じからすると、同じように仕掛け逆指値の幅を広げれば対応できそうな気がする（利益は出ないけど損失も出ない感じになるはず）
同じ日に「個人支出で結構動いたから市場開始で荒れるので儲けられるのでは？」と試して微妙だったんだけど
これも同様の対策で、儲からない時は仕掛けるのを避けつつ、儲かるときは仕掛けるようにできそうだなぁ
ともあれ、この調子なら来月のFOMCでガッツリ儲けられるはず。物価指数も未だに狙い目だし頑張るぞ！
［11/5］トレード週報（11月＃１）
トレード日記 10/31-11/4
――――
今週末の資産残高 (11/5) ￥9,178,701（前週比 －32,876）
［11/12］トレード週報（11月＃２）
相場が荒れてるのでスイングトレードはお休み
超短期取引は詳しいこと後でまとめるとして横ばい
ドル円がいくらなんでもこんなに動く！？という動きっぷりでヤバい
――――
今週末の資産残高 (11/12) ￥9,123,175（前週比 －55,526）
［11/19］トレード週報（11月＃３）
スイングトレードは引き続きお休み。超短期取引は微減
ドル円はまた急落してる…
――――
今週末の資産残高 ￥9,022,216（前週比 －100,959）
［11/26］トレード週報（11月＃４）
超短期取引で若干ですが利益が出てますよ！
まあドル円抱えっぱなしなんでそれでマイナスなんですがね…
――――
今週末の資産残高 ￥9,000,090（前週比 －22,126）
［12/3］トレード週報（11月＃４）
＜超短期取引＞
いよいよ主力にできそうな手応えを掴んだので、12/2の雇用統計でいよいよ数十万儲けるぞ！と思ったらまさかの忘れてて時間が過ぎてしまった…（2000pipsで35万のチャンスが～！）
ちょっと前に似たようなことが有ったので色々対策して万全だと思ったらこれ。反省して追加の対策を行い、来週以降の主要な指標を逃さないようにしたいところ
〇 その他のイベント
11/29 消費者信頼感指数は不発
11/30 MBA住宅ローン申請指数は不発。ADP雇用統計で６千の微増。GDPで１万ちょっとのマイナス
12/1 個人所得、失業保険申請件数などで３万弱のプラス。製造業PMIで1.5千円の微損
ISM製造業景況指数は6.5万ほどのマイナス。乱高下が激しかったが、ニューヨーク市場が開いてる時間帯は鬼門かもしれん（先週とか12/1の最初とかの感じだとそこそこ儲かってるのにこれだからなぁ）
＜スイングトレード＞
もうやらなくて良い気もしてきたけど、タイミングが噛み合ったので久々にスイングトレード。金曜の雇用統計で下がったところに100万×２を買って良い感じにプラス
＜節税目的両建て＞
↑で紹介した手法でFX/CFDから株式に利益を付替えるやつをついに始めようとしたのですが…
なーんかくりっく株365の値動きが大きいと思ったら
あ、これ間違ってCFDを10倍多く買ってるな？（よりによってマイナスになる方が多くなって10万も損するとか…）
ということで手仕舞いして確認。確かにくりっく株365のナス100は１枚が指数×10円なので思ったより10倍多く買ってましたね…（てかポジションサイズどこかに表示しろ！*15）
そもそもくりっく株365ってレバ１倍かと勘違いしてたけど、普通に20倍とか可能なんだな（間違って10倍買ってた時も証拠金画面みたらレバ10倍になってた）。ナス100は約20倍ってGMOよりレバかけられるな
（先物と一緒で証拠金額が決まってるから最大レバレッジは固定じゃ無い*16）
＜為替＞
ついにドル円を損切り。FRB議長講演で円高が進んだため、こりゃ雇用統計からは逃げといた方が良いなと考えたので。雇用統計で更に円高が進んだのでその判断は正解だったけれども、先週から十数万マイナスなったのでさっさと損切りしておけば良かった…
――――
今週末の資産残高 ￥8,727,968（前週比 －272,122）
［12/8］程々で満足出来るならクオンツも庶民に手が届くか
公募投信に採用されるほど堅いストラテジーはすぐに陳腐化するという話を見かけて
そういやマルチアイとかあったな～ってなったんですが、マルチアイ普通に機能してるぞ！という話もあり
なんだちゃんとただのレバ３倍どころかレバナスにも勝ってるじゃん*17。結局高金利のご時世にレバレッジも為替ヘッジもめっちゃ不利って話かぁ
それじゃあレバ無しで良いんじゃない？ そう思ってレバ無しのマルチアイを確認してみましたよぉ！
これは興味深い！！！ 年初の急落までは指数に追随し、その後は下落を避けつつ反発も逃していて今のところ指数と同程度の水準に。つまりリターンを維持しつつボラティリティを格段に抑えられてる。そりゃレバレッジかけるって発想になるわ
逆にレバ有りだとマルチアイが格段に強いのも、レンジ相場で減価するレバ固定の弱点を抑えられるからなわけだ。成程成程
ところで話をストラテジーの賞味期限の話に戻すと、全然賞味期限切れてないってオチでしたね。まあ指数に対するαを得るという点では難しいですが。シストレもそうだけど、下手に爆益を求めず、市況に依存しないで程々の利回りが得られるならそれで満足するのが長く通用するのかなぁ（まあ最近全然シストレやってないから分からんけど）（某氏も最近は気合い入れた相場予想シグナルより、大雑把にやる用のシステムの方が良さげだし）
ともあれ、有用なクオンツ運用が平凡な個人投資家の手に届くところに来てるというのは激熱ですね
――――
次の記事に続く
*2:でもそれやると期待実質リターンがマイナスな現金どころか、期待実質リターンがゼロな金も保有する価値が全く無くなるぞ？
*3:１ドル148円、スプレッド0.2銭の場合
*4:半年くらいネタを温めてしまった
*5:金額が増えるほど高くなるんで、レバレッジETFは有利ですね
*7:この前利確した１円上程度なのでそんなに悪くない
*8:最悪でも-10万の含み損だと思ったらここまでとは…
*9:値動きが最大1000pipsくらいで利益はまあそれなりに出せてるんだが、損失の出る取引がやたら混ざる。利上げ幅0.75%の予想が固まってたところに予想通りだったからなぁ
*10:仕掛け幅を50pipsから100pipsに広げた（手仕舞い幅は50pipsのまま）
*11:会見は日経CNBCの中継日程見るに１時間あるけど、今回は前半30分で稼げる値動き終わって後半は微妙だったようだ。眠くて前半で切り上げたけど
*12:何故か二重に注文が出るバグがあり、「証拠金を制限すれば２回目の注文無効にできるじゃん！」とナイスなひらめきで５枚分に制限してたの忘れていた
*13:エラーとか全然出ないから原因が判明するまで１週間もかかった
*14:余談だがヘッジ有りで空売りできるETFが限られてて焦った
*15:手数料率そんなに高くないのに2000万もポジション取っちゃうと流石に額が大きいな…
*16:てかレバがGMOの倍くらいあるのに証拠金は約1/3って中々便利だな
*17:てかグロ３もそこそこ踏ん張ってる
