脱サラして投資だけで食おうともがく高等遊民の投資日記です。毎週の記録とか単独記事にするまでもないネタを書きます。コンスタントに儲ける手段を手に入れてついに安泰だ！！
- 過去ログ
- ［12/9］超短期取引で想定外に損失が！？
- ［12/9］【速報】ついに超短期取引で爆益！
- ［12/10］週次レポート（12月＃１）
- ［12/12］超短期取引に関するメモの整理
- ［12/15］【速報】改めての爆益と帳消し【悲報】
- ［12/16］FXの現引で注意点
- ［12/17］週次レポート（12月＃２）
- ［12/24］週次レポート（12月＃３）
- ［12/30］アクティブロボアドとその他の実績
- ［12/31］週次レポート（12月＃４）
過去ログ
［12/9］超短期取引で想定外に損失が！？
詳しいことは後で書こうと思ってたら１ヶ月分ちょっとの分をまとめて書くことになったイベント合わせ超短期取引の話です。それなりですが初めてまともに利益が出たのが先月頭。そこからどんどん稼ぐぞ～と思いきや、どうにも上手く行かないところがあってプログラムを修正していたのです
（良い感じになったので後は重要な指標が出るとこで有効性を実証するところが、やるのを忘れてたのは先述の通り）
以下、その時々のメモ
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11/3
イギリスの政策金利でも儲けられたかも（アメリカの指数を対象にするが、他の国の指標でも動くことがある）
残念ながら貿易収支＆失業保険申請数では一瞬下げて戻って終わり。５千マイナスの微損（まあこれだけで済んだのは設定が良かったな）
その後の工場受注でも動いたらしい
明日は本命だから50pipsで仕掛けようと思ったけど、急騰or急落が終わってからの荒い上下動で損するところを逆に儲かりそうだから100pipsで行こう
11/4
いよいよの雇用統計で2000pips動いたが全然利益が出てないぞ？
スリッページが怪しい気がする。逆指値広げた分スリッページ食らいやすくなってそうだしなぁ
←昨日の政策金利の時は逆指値広げないままで一応利益出たしマジでそれっぽい（この時のスリッページも確認してみるか…）
↑まああの時は今回ほど動かなかったのはある
ラージ14枚でも損失１回１万なのに、それ以上の損失が出てるのも気になる（先月のPPIのデモ取引でもそうだな…。こっちはスリッページじゃない？
あ、イベントで急変した後の市場開始で稼げるか試してみりゃ良かった
（スリッページのせいならFRB議長会見みたいなパターンなら普通に稼げるはず…！）
＜ログ検証結果＞
やはり逆指値のスリッページにより、動ききった手遅れなところで仕掛けてる
（スリッページ制限とは何だったのか→単位が間違ってる？？）
それでも一瞬で逆方向に動かなければ損切りで損失カバーできただろうに、仕掛けた方向への変動にトレールストップの変更が追いついてないので損失が広がってしまっている
⇒やはり手動での感触と同様、せいぜい50pipsの逆指値じゃないと危険か
↑直前の相場を見て加減するのは良さそう
しっかしやはり仕掛けが約定した瞬間に追加の仕掛けが注文されてるな
普段はならないあたり、こういうときサーバーへの指示が多すぎるのが原因か
下げでの売りでも損失が出てるのは…もうちょっと詳しく見ないとよく分からないな
⇒ひとまずトレール幅広げよう（初期損切り幅も広げる？）
実験的にスリッページ制限を100から20に減らした（前回滑ったのが30ドルくらいだったので
11/9
中間選挙で荒れるかと思ってちょっとやってみたが、荒れるタイミングが読めない
EA動かしてるの忘れてPCをスリープさせるのはマズい。急変してないのに更新されないせいで逆指値が刺さる
11/10
いよいよCPI発表！
上手いこと利益が出たと思いきや、付随する損失トレードで利益が打ち消されてしまっている！！
必要な対応策は…
- 大きく利益が出たら取引を停止して逃げる（ものの数秒でマイナスが出るので手動で停止するのは無理
↑10万以上プラスの取引が出たら終えるとか、30:05になったら終えるとか（時間は結構指定しづらいか？←新規注文だけ停止すれば良いのでは？
↑時間は損失しか出ないパターンに有効（回数でも良いけど - 二重発注の防止
- 損切り逆指値を上手いこと追随させる（トレール広げたのは間違いだったか？ 損切りはスリッページ制限広げるべきか？ 損切り修正が間に合わない場合はどうする？
↑初期逆指値を広めに設定して、トレールで狭めるのはどうか←これまでの事例も調べてみる
再発注は１秒に１回チェックで良いかも？ トレールも１秒ごとで良いかもしれん（流石に0.5秒とかか？ タイマーは複数設定できないので注意
二重注文は保証金不足で発注を防げてるけど、余計な負荷を避けるために注文するのも１秒ごとにした方が良いかも？
デモで儲かってるのに実際は色々課題が出てくるということは、損切りで滑って損失が限定出来てないのが原因なので、そこの手当を考えるべき
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発表後も動きが激しかったので仕掛け幅100pipsを試してみたが、通信が重くてちょくちょくチャートが固まるので、注文修正が通らず損するだけだ
市場開始も狙ってるけど、これやっぱりチャートの動きが怪しいなぁ（端末と回線と鯖のどれが悪いんだろ？
→市場開始では意外と動かず。数分前にちょっと動いたけどほぼ同値降り。50pipsで仕掛けりゃプラスにはなったろうけど、儲からんな
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（スマホアプリは仕様で表示される順番が狂ってるから要注意）
あー、やっぱり、トレール修正が間に合わないのとスリッページの合わせ技で損失が出てる
（これPCのスペックが悪いとかある？→ログみた感じ鯖の方が影響あるっぽい）
→逆に利益が伸びてる取引はトレールの遅れのお陰で無駄に利確せず利益を伸ばし続けている
あー！ スリッページで逆指値と実際の仕掛けラインはズレるから、トレールが間に合わないと初期損切り幅にスリッページが加わってしまう！（間に合ってもその分のスリッページ食らうのに）
⇒これ初期逆指値幅０とか、下手するとマイナスにする必要がある
てかスリッページ制限の設定、全く意味ないな（オアンダは制限機能無いのかも？→スマホアプリの説明書に設定できないって書いてあったわ
11/15
PPI発表で1100pipsくらい動く。が、取引できず
EA動かしても注文されないんだけど、もしかして仕掛けラインからの幅がゼロとかマイナスの損切りラインは無効？
→手動の注文からすると、0.5ドル差未満はNG（現在価格に近い注文はNGっていういつものやつだな。ストップレベルってやつ）
やっぱ初期損切りラインからの修正を確実にやりたい。トレールで修正されるまでラグがある
↑トレール幅を50, 100, 150, 200でランダムにするとか？←修正注文を複数出す！（重くなりそうだがなぁ
↑複数注文同時は弾かれる←条件文で適切なトレール幅を選べないか？←選べたらそもそもズレない
↑一旦逆方向に動くパターンでスリッページが酷くなるからトレール幅も50にするべきでは？（仕掛けを50にするのと同じ理屈←でも結局修正できないともっと酷いわけで
毎ティックのトレールだけでなく、約定毎のルーチンでもトレールすれば良いのでは？（そしてそこは通常のトレールより広目にしておく
⇒途中で利確しちゃったパターンがどうなるか調べてみよう。再注文の停止にも関わるし
（てか途中で利確して再度仕掛けると余計にスリッページ食らうから損なんだよな）
↑途中の損切りを防ぐために数秒したらトレール幅広げて、もうしばらくしたら再度狭めるとか？
CPIの時はスリッページが大きいと300pipsくらいで、酷いやつは往復で600pips食らった。そりゃ損失が酷くなる。その時は１回修正がinvalidで直後にすぐ損切り。そんだけ速く動けば当然スリッページも酷いわけだ（こんなに酷いのは中々無いと思うが…
↑やっぱり自動で注文を停止させる方が先決だろう。3000pips取れてる時に１、２回600pips取られても十分儲かる
11/16
夕方のイギリスの色々な指標では流石にナスは100pips程度で終了
小売売上高では予想外に500pipsも動いた（あ、これ100pipsじゃなくて50pipsで仕掛けるべきだったやつだ←おかげで３万損した
てかもう100pipsでやる必要無いな（初期損切りラインがスリッページ無ければスプレッド内なので即損切りされるから大した損失にならない
↑今回みたいな時のスリッページが小さすぎると無駄に損切りしちゃうから注意が必要だな
11/17 住宅着工件数、新規失業保険申請件数→全然動かず不発
11/18 中古住宅販売件数→不発。１分ほど前に暴発があったが、50pipsで損切りになった。5pipsではなく。スリッページが数十pipsあり、トレールで損切り逆指値が修正される程ではなかったので当初の逆指値で損切りされていた
11/23 失業保険申請件数は不発
製造業PMIで500pipsくらい動き、150pipsくらい取れた。３万弱の儲け。動きに対して物足りない気もするが、もっと動いたときは期待できるか
住宅販売件数＆ミシガン大消費者信頼感指数は150pipsくらい動いて微減
11/29 消費者信頼感指数は不発
11/30 MBA住宅ローン申請指数は不発。ADP雇用統計で６千の微増。GDPで１万ちょっとのマイナス
［12/9］【速報】ついに超短期取引で爆益！
やった！ ついにやった！！ ６ヶ月の試行錯誤がついに結実した！！！！
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PPIで当然動いたので市場開始でも試してみたが全然動かず不発
ミシガン大学消費者信頼感指数は場中なのが危なそうなのでロットを５枚に減らした。これが功を奏し、乱高下で損切りを繰り返すも2.5万程の損失で済んだ
［12/10］週次レポート（12月＃１）
＜超短期取引＞
既報の通りついに重要指標で大きく利益を上げることができました！
これで今後の高等遊民生活も安泰ですね
〇 その他のイベント
12/5
早速他と時間が違う (23:45) 総合PMIを忘れてたけどまあこれは重要でも無いので別に…
製造業受注指数などで700pipsほどと意外によく動き５千弱の微益
最初の動きで４万プラスになったがその後にマイナスが…
（流石に５秒より早く再注文切り上げるのもなんだし、トレール幅を広げると反転するパターンが怖いので）
やはり重要指標じゃないと儲けにくいか？（重要指標でも同じ原理で儲からないパターンが怖いが
↑重要指標とマイナー指標で設定変えれば良いのかも
12/6 貿易収支は不発
12/7 MBA住宅ローン申請指数は不発
12/8 新規失業保険申請件数。ギリギリ逆指値に刺さるくらい動いて数秒止まったが、発表10秒後くらいに逆に300pipsくらい動きやがったｗ
＜短中期取引＞
先週末の時点では良い感じだったNDX売りですが、PPI前に手仕舞いしてみれば普通にマイナスでした（これでも含み損最大時の半分くらいで済んでる）。程々のポジションサイズで助かった
＜節税目的両建て＞
先週の失敗を生かして今度こそちゃんと両建てできたのですが…
スイングトレードが損失出してるってことはこっちも目的と逆行してるってオチですよ。ともあれ、数千円程度の誤差でちゃんと損益相殺出来てるのは良かった
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今週末の資産残高 ￥8,882,281（前週比 ＋154,313）
［12/12］超短期取引に関するメモの整理
イベント合わせ超短期取引に使うプログラムがひとまず実用化したところで、これまでに得られた知見や今後の検討事項などのメモをここに整理します
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スリッページを制限するための方策を検討
- OnTickで価格をチェックし、スリッページ制限以上に価格が変動した＆未約定の場合注文取消し
- 逆指値を使用せず、OnTickで価格をチェックし、逆指値ラインを超えた＆スリッページ制限ラインを超えない場合に成行注文←それって結局スリッページ防げなくない？
- 約定価格がスリッページ制限を超えていた場合すぐ損切り←そこまでする必要あるだろうか？（それを言い出すとそもそもスリッページ制限の是非になるが）←スリッページ制限緩くすれば結構意味が出てくるのでは？
スリッページ制限すると損失を避けられるが、結局それ以上に利益を得られる機会を逃しそう
※ MT5なら逆指値で指値注文出せるので、すぐ約定する指値注文が通るならそれで行ける
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あまりに取引頻度が高いと口座凍結の可能性があるらしい
といってもかなりの高頻度でなきゃセーフなようなので、余計な取引で損失食らうのを避けるようにした今のプログラムなら問題無いだろう
気を付けるべきポイントは
- ポジションサイズは程々に（板の1/10とか？
- 回数が多いのも危ない（１時間に何十回とか
- コンマ以下の高頻度を連打するのは危険
↑プログラムで加減できると良いなぁ（まあ具体的なことは万一警告が来たら相談して詰めよう
いざという時はCFDではなくFXに移るのも考慮して他の業者探すか
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OnInit関数はチャートにEAを適用した際の他、時間足変更などでも実行される。自動売買有効化では実行されない
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IFDの決済指値／逆指値は現在値からある程度離れている必要がある
（許容される幅はMarketInfo関数で取得できる）
↑エラー返すプログラムにしよう
→てか手動で注文するときウィンドウに表示されるわ
（参考）サンプルコード付き！OrderSend()関数で新規注文の送信方法（MQL4）
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時刻は1970年年明けからの秒数。datetime型は年月日時分秒で出力されるが、中身は整数。int型でも同じ事できる
MqlDateTime構造体は年月日時分秒、曜日、その年の何日目をメンバとする
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証拠金不足でも注文は出せる。約定するときにエラーで不成立になるだけ（invalid priceの扱いになる）
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仕掛け逆指値はすぐ約定する状態では発注できないが、損切りはそういう問題無さそうだ。実際仕掛け直後にスプレッドで損切りも成立できてる
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MT4で注文を同時に出すと弾かれる（結構有名な話らしい）
（業者によってなりやすさも違うようで）
（楽天のリアル口座はなりやすいらしい…）
metatrader4-de-fx.blogspot.com
対策としてはリトライするとかタイミングを微妙にずらすとか
［12/15］【速報】改めての爆益と帳消し【悲報】
大本命のCPI発表とFOMC結果発表での超短期取引の結果をまとめときます
12/13 CPI発表
４分ほど前に1000pipsほど動く異様な状況（やはり５分前から仕掛けるのもアリ？
30秒前にも800pipほど動いた上に、その後動きが荒くて仕掛けにくい
タイミングを見計らって仕掛けた途端、まだ数秒あるのに動き始めてビビる（間に合って良かった～
今回は途中で何度も利確しては仕掛け直す感じになったが、約30万のプラスと利益はちゃんと出て良かった
（何度も仕掛け直しになったおかげで4000pips動いた割には小さい利益となったが
数秒後に鯖が固まり、お陰で数万損した節があるのは困る
↑というか鯖が重いせいで５秒後の注文取消しが間に合ってない（間に合ってれば６万の得
オアンダの東京サーバーがCPIに耐えられないとすると、NY鯖でドル円をやった方が良いか？
今回繰り返し仕掛けることになった対策するなら、利益が伸びたらトレールを広げる？
12/14 FOMC結果発表
1400pipsほど動いたがなんと25万のマイナスで昨日の儲けが殆ど吹っ飛ぶ
CPIやPPIより動きが速く、暴落を上手く捉えられなかった一方で、すぐ動き終えて上下動が始まり、往復ビンタで損失を食らっている
（前回も何か値動きがあっさりしてたところがあった。その時はサプライズが無かったのもあるだろうが）
マイナー指標と同様、場中は時間外と違ってくるのでパラメータ調整すべきか
（しっかしオアンダの口座も結局マイナスで今年を終えことになるなぁ）
［12/16］FXの現引で注意点
SBI証券のFXαはドル円のミニでも買い建玉の現引きができて、為替コスト安くドルが買えるので便利なのですが
昼間しか注文できない！！（やらかして現引きするの来週に持ち越しに）
［12/17］週次レポート（12月＃２）
＜超短期取引＞
既報の通りCPIでバッチリ儲けるもFOMCでほぼ帳消しに*1
〇 その他のイベントなど
12/13
CPI後の市場開始を狙ったが動きが激しくなるだけで一方的な動きにはならず
ポジションサイズを５枚に抑えたので微損で済んだ
FRB議長会見が上手く行くなら、これと同じパターンでも上手く行くはず
12/14
一応MBA住宅ローン申請指数でやってみたが不発
＊＊＊
FRB議長会見で儲けられるか、ポジションサイズを0.1枚と極端に小さくして検証
ちょっと値動きが激しくなると途端にマイナスが積み上がっていくので厳しい
逆指値の更新を毎tickとか0.2秒とかにして仕掛けを厳しくするか？
後トレール幅はもっと狭くて良い
とりあえず4:40くらいで終了した
指標発表みたいにタイミングをピンポイントで狙えないから、大きく動いたときに利益を伸ばすより、指値で細かく利食いする方が良いかも
↑普通の場中もそれで行けそうな気がするｗ←テストしてみるか。FOMCの時だけじゃテストの機会少なすぎるし
12/15
プログラムのテストしてたら丁度欧州中銀の政策金利発表
不発かと思ったら30秒くらいしてから急に上下してボラが高くなったので、テスト再開に手間取る
＊＊＊
NY連銀製造業景気指数、小売売上高、新規失業保険申請件数では一旦逆に動いた後の反発で２万弱の損失（やっぱこのパターンだとスリッページ大きい…
これも20～30秒近くしてから大きく動いたが、PCの時計がずれてたのか？
（時間ピッタリにも動いてるからそれはないと思うが）
時間で新規注文を止めるのではなく、その日の利益と損失が一定ラインを超えない限り続けるというのもアリかもしれん
↑時間制限も30秒くらいは残しておくべきか（ログを見て決める
12/16
仕掛け逆指値を毎ティック修正するプログラム作ったけど、結構な急変動でも修正が間に合っちゃって約定しないなぁ。これイベント時も不発必至では？
直近のFOMCの例から場中向けはひとまず注文取消を２秒後に設定
（他の例のログや注文が通るまでの遅れを確認して今後修正する）
＊＊＊
製造業PMIでテストを実施。毎ティックの逆指値修正でもちゃんと約定する
（スリッページが悪化してないかは確認した方が良さそうだが）
激しく上下した結果、最初はプラスになるも次でより大きなマイナスに
それでも２回目の取引で終わって損失を広げなかったのは、取消時間を早めた成果
（もっと早めても良い？）
乱高下するならいっそFRB議長会見狙いの手法で行けば良いのでは？
↑重要指標で一方に動いた後の乱高下も狙える
＜買い持ちポートフォリオ＞
複数ソースから今後数ヶ月スパンで金（ゴールド）が有望という情報が出てきた。超短期取引でキャッシュを稼げる目処が出たのでそれを突っ込むということでしばらく毎月金を買うことにする
SBI FXα→ドル円ミニを現引→GLDMを購入で手数料最安を狙ったが先述の通り現引きが間に合わなかったのでまだ買えてない
――――
今週末の資産残高 ￥8,909,672（前週比 ＋27,391）
［12/24］週次レポート（12月＃３）
＜超短期取引＞
安定して稼げる重要指標がなかったのでマイナーな指標で色々試している。0.1枚ずつだから200円ちょっとのマイナスで済んで助かる～
12/20 住宅着工件数で不発
12/21 中古住宅販売件数、消費者信頼感指数で微減
スリッページは50pipsくらい。こんなもんかというところ。毎ティック逆指値修正でも悪くはないと言えるか
↑16日のログもスリッページは同じ印象（100pipsくらい滑った例もあるが←急な反転でも100pipsで済んでる？
↑チャートを見ると21日は良いが、16日は結局山や谷から200pipsくらい離れたとこで約定してる
←マイナーな指標だと約定後の逆指値修正は50pipsで良いかも
12/22
新規失業保険申請件数、GDPは２秒すぎてプログラムが撤退してから急落→急反発（500pipsくらい）。こうなると時間外の重要指標用プログラムなら対応できるか…？
景気先行指標総合指数ではやらなかったが、１分くらい経って内容が効いてきたらしく大きく下落
12/23
耐久財受注、個人所得、個人支出で1000pips近く下げて上げて下げる乱高下
データ取りのために２秒で終了せず手動で取消ししたがお陰でマイナス（２秒で終了していればまあまあマイナスといったところか
新築住宅販売件数、ミシガン大学消費者信頼感指数は結構乱高下したが、プログラムの時間設定を忘れてて不発
↑これは最近やりそうになりがちなので対策するべきだな←時間が初期設定と違ったらアラートすれば良い
＜節税目的両建て＞
先週の超短期取引がトントンに終わった結果、今年の先物系の雑所得がマイナスになるので、じゃあ逆に上場株式等の方をマイナスにするか～と思ったら逆になったというオチ*2
しかも何故か両建てのプラス側の方が３万少ないんですねぇ！（途中でETFの方がプラスだったときもそっちの方が少なかった）。この前の両建てはちゃんとプラマイで誤差が殆ど無かったんですが、日銀の方針修正による為替の変動と年末で商いが薄いのが合わさったのが悪かったとか？
万一今後もこうなるようであれば、米国ETFとそのCFDで両建てします（ETF売り買いするドルはドルのままで円に変えなければ為替を気にする必要は無い）
＜短中期取引＞
そろそろ欧州株の売り時という話だったんで国内ETFを売る（空売り規制されてなくて助かる～）。為替ヘッジ付きを売ると為替リスク無くユーロの金利が利益に乗っかるので美味しい
まあ売ってから「まだ急ぐ必要は無い」みたいなこと言われてオイオイってなってるんですが、まあ打診売りってことで
＜買い持ちポートフォリオ＞
ようやくGLDM買えました。ドルだとプラスなのに円だとマイナスで困る
こっちも買うのはもうちょっと後で良いかもみたいなことを言われてオイオイって感じですが、毎月積立みたいな感じで買い増すつもりなんで問題無いか
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今週末の資産残高 ￥8,869,535（前週比 －40,137）
［12/30］アクティブロボアドとその他の実績
ふと久々にWealth Wingの実績を見てみたら
サービス開始から１年間の実績でちゃんとTOPIX（配当込み）を上回ってますねー！ こりゃ今後も要チェックですわ
とはいえWealth Wingはあくまで日本株のみに投資する戦略*3。ここで様々な資産クラスに投資するロボプロを見てみましょう
11月時点で年初来リターンが９％超！ 世界株指数ファンドの１年リターンが４％弱なので良い感じですね。ここで面白いのが今年４月スタートのSBIラップ
ロボプロと基本戦略は共通ですが設定来リターンが１％弱。はてな？と思って確認すると３月末時点でロボプロの３ヶ月リターンが４％未満なので、だいぶ差が付いてしまってます。ロボプロより運用に制限があるのがやはり悪影響を及ぼしてますねぇ
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ついでにリキッド・オルタナティブ（ヘッジファンド投信）も見てみましょうか。今年のヘッジファンドはマイナスが多い一方で、マルチストラテジーやグローバルマクロ、クオンツのファンドが好調だったとか
確かに投資信託でも以前好調だった優良ファンドが逆に惨憺たる有様
ダブル･ブレイン-ファンド詳細｜投資信託[モーニングスター]
スパークス･日本株･ロング･ショートF-ファンド詳細｜投資信託[モーニングスター]
THEOの会社がやってるこれは今のとこ良い感じだけど今後どうなるか
リキッド・オルタナティブ(円H有)-ファンド詳細｜投資信託[モーニングスター]
てか良さげなのがやられて国内投信は以前にも増して微妙なのばっかだな…
［12/31］週次レポート（12月＃４）
今年もいよいよ終了！ 年末が週末なので、集計には都合が良いですねぇ
＜超短期取引＞
年末、特に欧米がクリスマス以降の休暇モードなのもあって、プログラムを細々改良してデバッグするくらいで、本番は全然ありませんでした
12/29 新規失業保険申請件数で不発
＜短中期取引＞
欧州株の売りを継続中（特に書くことはありませんが年末なので）。一応ジワジワ利益が出てます
＜買い持ちポートフォリオ＞
こちらも年末ということで載せましたが、金がジワジワ利益を出してますね
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今週末の資産残高 ￥8,795,018（前週比 －74,517）ドル換算 $66,362.47*4
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というわけで今年も終了。年初は１千万あったのが随分目減りしてしまいましたが、普通のアーリーリタイア用のポートフォリオでもこれくらいの年は普通にある程度なんで、色々アグレッシブにやってた割にはそこまで悪くもないですね。ともあれ、とうとう安定して儲かる方法、マジモンの聖杯を見つけてしまったので来年はガンガン行きますよ！
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次の記事へ続く
