考察とは名ばかりで感想?

最近は主にゲーム(戦略系)と資産運用(目指せ脱労働!)

【株シストレ】狼狽売り(空売り)始めました【自分ヘッジファンド】

システムトレードで目指せ!自分ヘッジファンド

最近の株安で持ってたリスク資産を投げ売りしてしまう人が多いそうです。考えなしに狼狽売りするのは良くないですが、気持ちは大いにわかります。僕も今、思いっきり売りたいですもん! まあ現物売りではなく新規信用売りなんですがね*1。というわけでついに空売りストラテジーが完成しましたよ!

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ストラテジー完成

週明けには運用を始めるはずだったのに思わぬ落とし穴がありましたが、

kurutto115.hatenablog.com

ちょっといじればすぐまともに使えるようになりました

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ウォークフォワードテストも実施(↓)。設定を決めるのに使った2008年以降より前の時期でもちゃんと増えてますね

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逆張り買いのストラテジーと合わせるとこうなります

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(赤が合計、黄緑が買い戦略、橙が売り戦略)

運用資金のうち最大10%を売りに回し、残りを買いに使っています。各ストラテジーのドローダウンが被らないのがありがたいですね

注文方法について

さて、今回完成した空売りストラテジーですが、寄りで仕掛けて引けで手仕舞うデイトレのストラテジーになっています。そこでauカブコム証券のUターン注文を使って、一度に手仕舞いまで発注するわけですが、ポイントになるところを書いておこうかと。仕掛けを成行で注文して、その時にUターン注文を指定しておくのはいいとして、問題はUターン注文で出てくる手仕舞いの注文の入力

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引成はないので不成を指定します。つまり場中指値注文を出すことになるので、制限値幅最安値で指値しておきましょう。制限値幅を超える注文の自動修正にチェックを入れて1円と入力すれば、自動で最安値に注文を出してくれます*2。時間帯に後場を指定するのを忘れずに

初日の結果

さて、今日早速このストラテジーに基づいて空売りしてみました。結果は如何に!

まず今日全体の確定損益

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そのうち↓は寄りで手仕舞った買い注文なので…

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空売りの損益は¥46,375

いや〜、諸事情で余力が70万くらいしか無かったのにこれだけ儲かるとは。1日にして約7%もの利益なわけで、やはり最近ボラティリティが大きいですね

(追記)

リスクや最大ドローダウンを検討した結果をまとめました

kurutto115.hatenablog.com

*1:それはそれとして投資信託を順次売っぱらってる最中ではありますが

*2:ちなみに0円はエラーになる