考察とは名ばかりで感想?

最近は主にゲーム(戦略系)と資産運用(目指せ脱労働!)

【株シストレ】マルチストラテジーの資金管理を見直し【自分ヘッジファンド】

システムトレードで目指せ!自分ヘッジファンド

買い戦略と売り戦略を一つずつ組み合わせたマルチストラテジーでの運用を始めて、早くも2か月ほどが経ちました。が、シス達の資金管理の設定を間違えてる気がする… 資金管理はシストレの肝! 迅速に設定を見直しましょう!!*1

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買い戦略の資金管

まずは「コナーズ改良型逆張り買い」の方ですが、こいつはこれまでも色々検討してきました

という具合。ただ、よくよく考えたら、トリガー注文使えない前提では「一定割合」のところあんまり考えてなかったな…

というわけでバックテストしました。「一定割合」が5%、7.25%、10%、15%の4パターンです

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割合が小さい順にリターンが小さいのでわかりやすい。ここでコロナ相場のあたりを拡大してみましょう

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5%と7.25%だとコロナショックで上げてるのに、10%と15%だと段階的に下げてから戻しきれてない!!

もちろん10%と15%はコロナショックで最大ドローダウンを更新しています。…もちろん今後株式市場を価格ショックが襲った時、7.25%以下は回避できて10%は食らうとは限らないわけですが、、、心情的に7.25%にしよう。うん*2*3

さて、iTRADEだとこの設定でいいわけですが、シス達だと資金管理の仕様が違うのでひと工夫もふた工夫もしないといけない。iTRADEではレバレッジをかけた最大余力に対する割合で銘柄当たりの投資上限を設定するわけですが、シス達ではレバレッジをかける前の資金額に対する割合を指定することになります。〇銘柄に分散という形で。しかも〇に入る数字は整数のみだクソァ!

ともあれ、レバレッジ2.8倍をかけた余力に対する7.25%ならば、レバレッジをかける前の資金に対する割合は7.25%×2.8=20.3%です。それじゃあ「5銘柄に分散」を指定すればよいわけですね

売り戦略の資金管

お次は「斉藤式空売りデイトレ」になります

レバレッジは買い戦略と合わせて2.8倍にしていますが、もうちょっと上げてもいいかも

さて、シス達の設定ですが、買い戦略と同様に考えると、総資金/10に対して25%×2.8=70%というキリのいい値になりました、しかし!

7/10=1/1.43となって、「〇銘柄に分散」の〇を整数にできない!!しょうがないので「〇銘柄に分散」ではなく「一定額を上限とする」を選んで、総資金/10の70%を直接上限額として入力しました(追記参照)

全く、面倒なことです。どれもこれもiTRADEが自動売買を休止しているからこうなるのだ! まあ、マネックス証券が提供しているTradeStation日本株のごとく、Webサービスは終了してしまう危険が元々ありますから、自前のパソコンにインストールして使うソフトの方がまだ安心できますがね…

(追記)

どうやら、シス達で「一定額を上限とする」にした場合の1銘柄上限投資額は

  • (ストラテジーの)運用資金*4÷バックテスト資金×設定した「上限額」

となるようです

ややこしいわ! とにかく、ストラテジーの設定でバックテスト金額を100万、1銘柄の上限額を70万にすればいいってことですね

*1:といいつつ、やるのをだらだらと後ろ倒しにして某牧場生活ゲームをやっていたのであった

*2:5%は思った以上にリターンが下がるので無し

*3:まあ、売り戦略と合わせれば10%で下げた分戻せるんですけれども

*4:つまりこの売りストラテジーの場合は総資金/10