現状実践してるストラテジーを導入するのに一苦労したので、覚えておきたいポイントや一工夫したところを書き留めておくことにしました
パレット設定のメモ
・ストップ安で仕掛けない設定（ややこしい…
→https://www.izanami.jp/v2support/palette.html#a_02
・単独ストラテジーを読み込んでマルチストラテジーを作成する方法
→https://www.izanami.jp/v2support/faq_category_00.html?ac=4#a_17
・複数パレットを選択して他のルールにコピーできる
→https://www.izanami.jp/v2support/tutorial_2012022800.html
・条件式（？）の対象日を変更できる（上抜け/下抜け などに便利）
買い戦略の導入
まずは「コナーズ改良型逆張り買い」
シス達と違って手仕舞いに指値と成行を併用できるわけですが、それでもiTRADEとイザナミだと、同じストラテジーのはずなのに結果に違いが出てきます*1
↑iTRADEの資産推移
↑イザナミの資産推移
注目なのは2016～2018年のところで、iTRADEだとじわじわ上昇しているのがイザナミだと横ばいになってます。この期間は最長ドローダウンの時期を含むのですが、何とドローダウンが回復するまで409日もかかっています。これはよくない
差が出る原因はよくわかりませんが、１銘柄当たりの投入資金を全体の7.25%から5%に変更して最長ドローダウンを285日に短縮できました。リターンが目減りするので、レバレッジを2.8倍から3.3倍に上げて挽回。最大含み損が総資産の30%を超えないので、追証の危険はないと判断しました
今のところはこの修正でよしとしますが、そのうちイザナミ向けにパラメータを最適化し直した方がよいかもしれませんね
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イザナミは資産推移の他に勝率などもグラフに表示することができます
勝率は大抵一定の値に収束していきますが、これを見るとストラテジーと合わない地合いの時期（2016～2018年）に低下しているのがわかりますね。逆にちょうどいい地合いでは上昇するものと思われます
他にも市場別に分析するなどの機能がありますが、このストラテジーはマザーズ銘柄の期待値が他と明らかに違うので、別ストラテジーにしてパラメータを変えた方が良さそうですね*2
ちなみに勝率だとジャスダック銘柄も、マザーズ同様１部や２部と違ってきます
売り戦略の導入
お次は「斉藤式空売りデイトレ」
iTRADEやシス達ではなかった制限がありまして、ストキャスティクス%Kは75日まで、終値株価位置は250日までなのです。この制限のためにパラメータを変更するはめになりました
ここで一つ便利な機能が。通年レポートの年度別やその他集計の市場別などをダブルクリックして、分類ごとの詳細データが見られるのですが、「その他集計」→「合計」をダブルクリックで全体の詳細データを見れば複数売買ルールの比較ができるのです
概要レポートの各種数値を並べて比較したり
何より損益グラフを重ねて比較できる！
資金設定で「同じ銘柄の保有」をOKにするのがポイントです
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同じ方法でマルチストラテジーの内訳表示なんかもできたり
半期・四半期・各月のデータも出せます
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市場別の結果を見ると、こちらもマザーズの期待値が低くなってるので手を加える余地がありそうですね
ユーザー設定で曜日別を表示させることもできるのですが、金曜の結果がどうにも良くない*3。というわけで金曜に仕掛けない場合のバックテストもやってみたのですが、結局金曜も仕掛けることにしました
リスクリターン分析
さて、iTRADEとは結果が違ってくるので、改めて↓の要領で期待年間リターンや予想最大ドローダウンを計算してみました
まずは買い戦略から
- 期待年間リターン：25.0%
- 予想最大ドローダウン：7.49%
ただドローダウンについては、簿価でも実績値をみると15.1%、およそ２倍はあるようです。これは暴落時に取引が集中するため、取引ごとの相関が無視できなくなるからでしょう。ちなみに含み損を加えた時価だと31.9%なので４倍以上いきます*4
売り戦略についても同日に複数の取引があるため、その日の市況に相関する部分で相関が出てしまう… ということで取引ごとではなく取引日ごとのリスク・リターンに基づいて計算してみました
- 期待年間リターン：18.6%
- 予想最大ドローダウン：16.4%
実績最大ドローダウンが15.2%なので、予想がいい線いっていますね！ かなり妥当な値が出てきたので感動です
さて、この二つを組み合わせれば平均で年利40%以上が期待できるわけです ぐふふ…
ここで気になるのは売り戦略の元本保証期間が３年以上あり、実際、最長ドローダウン期間の実績値が300日以上あるところ。しかし、マルチストラテジーのバックテストでは最長ドローダウン期間が130日に改善しているので問題ないでしょう
実績最大ドローダウンも簿価で13.0%、時価で24.4%と改善しています。買いと売りの組み合わせが上手く機能していますね！
（追記）
マルチストラテジーにもう一つ戦略を追加してみました
