考察とは名ばかりで感想?

最近は主にゲーム(戦略系)と資産運用(FXで食ってくぞ!)

【株シストレ】マルチストラテジーに新たな戦略を導入【自分ヘッジファンド】

システムトレードで目指せ!自分ヘッジファンド

前回は現行のマルチストラテジーイザナミになんとか移植し、結構いい感じになりました

kurutto115.hatenablog.com

と、ここでイザナミを買ったらついてきたサンプルストラテジーがあるんですよね~

今回はそのサンプルストラテジーの実力を深堀りし、現行のマルチストラテジーにいい感じに組み込んでみました

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イザナミサンプルにレバレッジをかけた結果

↓の記事で紹介したサンプルストラテジーは、運用資金500万のうち75%を投入しレバレッジ1倍でした

kurutto115.hatenablog.com

これを300万円の100%投入でレバレッジ3.3倍にしてみましょう。結果、

・期待年間リターン:41.8%

・実績最大ドローダウン:29.9%(簿価)

と、結構ハイリスクハイリターンになりました。ちなみに予想最大ドローダウンではなく実績のドローダウンを出してきたのは、計算から出てきたドローダウンが実績の4分の1弱しかなかったからです。どうにも同日の取引の相関が悪さしてるとわかってるんですが、取引が無い日も結構多いのでどうしたものか

ともあれ、1000万円のうちの300万を運用と考えれば、ドローダウンは全体の10%程度になります。これを目安に他のストラテジーと組み合わせていきましょう

組み合わせたマルチストラテジー

これまで使ってきた「コナーズ改良型逆張り買い」、「斉藤式空売りデイトレ」、そして今回の「イザナミサンプル逆張り買い」の3つに1千万を振り分け、

コナーズ:斉藤式:サンプル=600万:100万:300万

とすると期待年間リターンは

25.0×60%+185.71×10%+41.8×30%=46.1%

なかなかいい数字になりました。これでいて実績最大ドローダウンは11.7%なのでいい感じにリスクが抑えられていますね

ちなみに累積リターンのグラフと年次の分析はこんな感じ

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(追記)

こうして出来上がったマルチストラテジーもひとまず用済みになりました

kurutto115.hatenablog.com

別のマルチストラテジーを買ったからだ!