前回は現行のマルチストラテジーをイザナミになんとか移植し、結構いい感じになりました
と、ここでイザナミを買ったらついてきたサンプルストラテジーがあるんですよね~
今回はそのサンプルストラテジーの実力を深堀りし、現行のマルチストラテジーにいい感じに組み込んでみました
イザナミサンプルにレバレッジをかけた結果
↓の記事で紹介したサンプルストラテジーは、運用資金500万のうち75%を投入しレバレッジ1倍でした
これを300万円の100%投入でレバレッジ3.3倍にしてみましょう。結果、
・期待年間リターン:41.8%
・実績最大ドローダウン:29.9%(簿価)
と、結構ハイリスクハイリターンになりました。ちなみに予想最大ドローダウンではなく実績のドローダウンを出してきたのは、計算から出てきたドローダウンが実績の4分の1弱しかなかったからです。どうにも同日の取引の相関が悪さしてるとわかってるんですが、取引が無い日も結構多いのでどうしたものか
ともあれ、1000万円のうちの300万を運用と考えれば、ドローダウンは全体の10%程度になります。これを目安に他のストラテジーと組み合わせていきましょう
組み合わせたマルチストラテジー
これまで使ってきた「コナーズ改良型逆張り買い」、「斉藤式空売りデイトレ」、そして今回の「イザナミサンプル逆張り買い」の3つに1千万を振り分け、
コナーズ:斉藤式:サンプル=600万:100万:300万
とすると期待年間リターンは
25.0×60%+185.71×10%+41.8×30%=46.1%
なかなかいい数字になりました。これでいて実績最大ドローダウンは11.7%なのでいい感じにリスクが抑えられていますね
ちなみに累積リターンのグラフと年次の分析はこんな感じ
(追記)
こうして出来上がったマルチストラテジーもひとまず用済みになりました
別のマルチストラテジーを買ったからだ!