考察とは名ばかりで感想?

最近は主にゲーム(戦略系)と資産運用(株で食ってくぞ!)

デイトレ奮闘記

日々のデイトレ練習を記録して振り返り、今後に繋げようのコーナー。ある程度形になってきたので、いよいよ実弾を投入します!

※朝:7~12時(≒東京市場前場)、昼:12~15時(≒東京市場後場)、夕:15~21時(≒ロンドン市場開始後)、夜:21~翌7時(≒為替で言うニューヨーク時間)ということでよろしく

6/7

ここ数日、ボリンジャーバンドを使って仕掛けるボリンジャー・ハーフ&ハーフ戦略を試していたわけですが

kurutto115.hatenablog.com

良い感じに利益が出そうなので、ここからはデモ取引ではなく実際に資金を投入します! それ、シストレで使ってたり何か余ってた資金どーん

しばらくは控えめなポジションサイズで、実際に稼ぐの半分、まだまだ練習するの半分でやっていきます

つってもこの日は結局取引しなかったんですが。なにせ米国債利回り上昇で昼間なのに急落するわその後も不安定な値動きが続くわだったので

その上前日デイトレ練習頑張ったので疲れてるから滅茶苦茶眠いし、練習した記録をまとめたりと色々忙しいしだったので、難しい相場に張り付く暇が無かったのだ

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ところで朝1分足のトレードをしたら早くて入力が追いつかずに注文できなかったんだけど、トレンドが続いて反発しなかったので注文間に合わなくてむしろ助かったんだよな

思えば前から下落トレンドっぽかったのが、ボラの縮小が止まって危ないところだった。入力に忙しくて危険の兆候に目が向かなかったのは今後も1分足で気を付けるべきだな(朝で頭があんまり回ってなかったのもある)

6/8朝

前回の教訓を踏まえて、複数の足種を利用した撤退判断に留意する。早すぎず遅すぎず、より細かい値動きで逃げ場を見つける

(7:30) 1分足が行けそうなので仕掛ける

機能しているが、朝っぱらから1分足の忙しさはキツいので止めて休憩(夜は早く寝よう…)

値動きが小幅なので5分足は期待薄

(8:30) 急にボラが高まる。オセアニアだけの取引時間なのが、日本の市場開始が近づいて値動きが激しくなる感じか

7:30~8:00だけの短時間集中で1分足のトレードってのが行けるかも

(9:00) 日本の市場開始も結構アレな動きするなあ(今日は事前の動きでこうなるの読めてたけど)。そういや昨日も日本市場開始で急落してたわ

6/8朝

(9:10) 1分足が落ち着いてきたのでやってみよう。上は突き抜けそうなので下だけで…

(9:15) ほんとに突き抜けやがった。上は5分足で待つ。下も5分足でいいな

(9:20) 思ったより下がったなぁ(結局は市場開始前の流れのままか)。15分足の-1σで仕掛けた方が底が拾えたか(結局5分足の-2σと同じくらいだけど)。とりあえ15分足の-2σに仕掛けておく

(9:30) 1分足が良い感じになってきたというか、1分足のラインだったら手仕舞い出来てたなぁ。まあ焦る必要は無いと思うけど→程なくして約定。やったぜ

(9:35) 1分足はそんなすぐ戻る感じじゃないし、5分足が丁度いいか(15分足は値動きの割にバンドが広い)

(10:10) 1分足でだいぶ稼げた気がするけどそれだと忙しいしなぁ(というか今思えばバンドが狭すぎる)。ともあれ、5分足は+2σに沿って下げトレンド気味なので、売りで持ち続けるのは安心だろう。のんびり待つ

(10:15) とか言ってたら急上昇で参ったね。まあ15分足で考えればまだ焦る必要は無い

(10:20) 実際落ちてきてとりあえず+2→+1σいただき(その後もう1度+2σでの反発を取る)

(10:40) 5分足は+1σが中心の値動きになっているので、移動平均線にも買い注文を入れることにした→成功!

(11:10) 再度急騰。15分足でもボラが拡大しそうだったので1分足で程々に落ちてきているのを確認して全決済

+3σに注文入れておいたのは失敗かと思ったが、反発して+2σの損失をそこそこ打ち消してくれたので良かった

一度利益が5千円まで行ったのに減ってしまったが、全然残ってるので大丈夫だ。ひとまず1日5千円(月10万)が目標なところ、午前中でこれだけ稼いだんだから十分だな

(11:20) 結局ボラは拡大に転じず、取引してた頃より狭まっているが、移動平均が結構な上昇傾向なので売りを仕掛けるのは得策じゃない
ひとまずこのまま休憩して昼食に突入という感じか。ほどほどに下の方に買い指値を入れて放置しとこう(あんまり下だと下げトレンド始まってそうなので、15分足も見てほどほどの位置に)

(記事の方針転換)

スマホのスクショブログにアップするの面倒臭ぇ~!

(これまでは、デイトレするのに合わせてCFDアプリのスクショを取りつつgoogle keepにメモ→ブログにメモをコピペして振り返りつつ内容を修正&スマホからbluetoothでノーパソに送ったスクショを選んでブログに貼り付けってやってますた)

流石にこれじゃあ記録するだけのことに手間がかかりすぎてデイトレどころじゃない(ただでさえデイトレすると時間が吸われるのに*1*2)。ということで一計を案じました

ずばり、デイトレ日記の本文はimgurに書く! これならアプリでスマホから直接スクショを複数枚一気にアップロードできるから楽*3

(↓以下細かいことについて備忘録)

PCで見るとimgurにうpしたスマホのスクショってデカいですね…(一目で見にくいしスクロールが多くなる)→ウィンドウの最大化を解除してブラウザの幅を狭くしよう*4。もしくは携帯で見る

imgurのアプリは文章の表示が崩れる…→ブラウザで見れば崩れない(投稿の共有からブラウザを選ぶだけなので簡単)

携帯アプリだと投稿済みの投稿に画像を追加できない!*5→ある程度まとめて投稿しよう(どうしても追加したいときはPCにスクショを送って何とかする)

PCからならアップロードした画像を編集できるので、スマホでトリミングする必要無し!

6/8昼

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デイトレ日記 6/8昼

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デイトレ日記 6/8昼

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デイトレ日記 6/8昼

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デイトレ日記 6/8昼

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思うに、勝ってる途中に止めるから勝つのであって、負けるまで続けたらそりゃ負けるのではないか?

1分足は逃げる余裕があるかと言うとそうじゃないな。5分足や15分足でやってる時に1分足を見るなら逃げる余裕を作れるが、1分足の狭いレンジでやってる時に相場急変するとヤバい

その日が下落に要警戒なほど、相場が急変しやすくて難易度高いのでは?
一昨日夕方に1分足で上手く行ったのは、ヨーロッパの時間帯でバンドが広がってた一方で、市場開始からしばらく経って急な値動きをしてもそこまで動かなかったから?

6/8夕

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デイトレ日記 6/8夕

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難易度高い日に無理にチャレンジしてこのザマという気がしてきた

↑1日にこれだけ負けたら終わりとか決めるといいかもね

これまで上手く行ったときのチャートを見返して、こういう日はOKというのを確認

ボラが大きい分、ロットを落とすべきだった?←今までの例はどんなだったか確認

難易度高い日は急変しやすいので、ヨーロッパ市場開始とかでレンジブレイク狙いできそう

何時間かけて何円×何回稼いで、ミスったら何円損失って考えとくべきだな

今日は一応イベントがあるので、ここまで相場が結構荒れてることを考えると逆張りはもう無理だろう

逆にレンジブレイク狙いを試してみるか

デイトレ日記 6/8夕

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6/8夜

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デイトレ日記 6/8夜

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6/9

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デイトレ日記 6/9

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6/10夜

(ボリンジャーハーフ&ハーフについては後で追記するとして)イベント合わせの「レンジブレイク狙い逆指値」について

デイトレ日記 6/10夜

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🐰も散々下げる下げる言ってた気がするが、予想通りの案の定CPI発表で暴落。この下げはすさまじく、50pipsの反発もなく1400pipsを一気に下げた。つまり、ナス100 (NDX) ラージ10枚を50pipsの逆指値で売っておけば*6、6500円くらいに損失を限定したうえで約18.2万円の利益だったわけだ。マジかよ!?

というわけで十分勝算があるときはこういうローリスクハイリターンな仕掛けを狙うとして、翌週のPPIだとこうは行くまい。普段通りに現在値の100~150pipsほど上/下で買い/売りを仕掛け、相場が一気に動き出すか様子を見るべき

これまでの練習では損切りラインを50pipsで設定し、利確にせよ損切りにせよすぐ逃げるスタイルだったが、500pipsに広げてもっと利幅を伸ばすべきかもしれん。ラージ1枚で損失は6500円くらいとして、上手く行けば利益が5000pipsで6.5万とか行けないかな(これなら損失増やしてラージ2枚でもっと利益狙うか)

ちなみに今までのスタイルはミニ1枚で1回の損失を約650円に限定する分、乱高下に乗っかって回数を稼ぐ

プレマーケットでこれだけ動くと流石に市場開始時も動きが大きい。が、予想*7と動きが違ったので普段の「レンジブレイク狙い逆指値」でやってる両面待ちじゃないと駄目だった

6/12

あー、失敗続きでデイトレやる気落ちてきた

というわけで、しばらく相場から離れてゲームでもして脳をリフレッシュしてから再挑戦しようと思います(半端なやる気で時間を相場に浪費するのも非効率ですしね)(それと今週はスイングトレードが確実に熱いのでそちらに力を入れたい)

6/14夜

デイトレはやらんと言ったが、オーバーナイトくらいの半ばスイングトレード目線のやつはやる。さらに、イベント合わせの「レンジブレイク狙い逆指値」は結局やる

デイトレ日記 6/14夜

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NDXはレバ10倍だから、ポジションサイズ100万にしたいなら証拠金10万、VIXはレバ5倍だから、ポジションサイズ100万にしたいなら証拠金20万だ(まあVIXの方が良く動くので50万で良いと思うが)

VIXを50万*8持って損切りラインを50pipsにすると損失は約7800円。1.5%くらいだな

トレール幅は50pipsか100pipsか…… いっそ1日に想定される下落幅は甘んじて受け入れるつもりで翌朝見て損切りすれば良い?(でも一日で10%下落とかあるので、-5%とか広く取って損切りは入れといた方が良さそう*9

同値降りさえできればトレール無しという考え方もあるか。利益が乗ってきたらポジション増やしていくピラミッディングがいいかもしれん(逆指値のラインは上げつつ)。もしくは難平

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イベント合わせの「レンジブレイク狙い逆指値」は今回微妙。というか最近やってなかったので時間ギリギリでモタモタしてしまった。事前に↑に書いた逆指値で狙う位置やポジションサイズをおさらいしてどうするか頭に入れておけ

それとイベント合わせで値動き見てたのでVIX買いを上手く撤退できた。イベントあるときは相場を見てた方が良い。想定とは違う結果になったらすぐ撤退できる

6/16夜

メジャーSQ前日ということで、FOMC通過で落ち着いた相場が再び崩れ始めると見てVIXを買う(確度は程々なので撤退しやすいようETFではなくCFD)

デイトレ日記 6/16夜

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結局、13時、16時、21時と押し目でピラミッディングが正解だった(それで10万くらい行ったはず)

がしかし、ヨーロッパ時間から上がると思っていたのでチャンスを逃す

教訓:夕方や夜からやるというときは、昼間もアラートを仕掛けておいて、値動きをキャッチできるようにしておく

今月のチャート見るに、大抵の日は13時頃か16時半頃が仕込み時か。指標発表で戻して同値降りしたら基本諦めて良さそう(今日はさっさとエントリーできたら同値降りとはかけ離れた水準まで上がってたわけだしw)

そうなると、イベント合わせの「レンジブレイク狙い逆指値」の改良版的な戦略が考えられる

  • 株価を下げそうなイベントの日の昼間~夜の間に仕込んでおく
  • イベントまでに数十pipsの含み益を稼いでおく
  • イベントでVIXが下げたら同値降り。上げたらそのまま利益を伸ばす

イベントについてはともかくとして、もっと汎用的にどこまで行ったら同値降りにすべきか、トレールはどうするか考えるべきだな*10最近の例をTradingViewで研究する

基本上げやすい日だったおかげで、何だかんだ上手いこと押し目を拾えたのは良かった(やはり勝負する日を選ぶのは大事

それと日足から上げ下げの目処を考えるのは普通に使えるな

途中で数千円含み益が出たのを考えると、何だか10倍買っておけばと欲が出るが、当初の含み損や損切りに耐えられんだろ

ピラミッディング&同値降りが良さそう。含み益を伸ばしてから追加で買い、追加分が損切りになっても含み益の一部で相殺する

↑これやると一部の建玉でトレール幅狭くして早めに利確するなんてのもできるな

6/17朝昼

今日はメジャーSQで下げやすいので、昨日に続いてVIX買い。株価が昨日で下値を割ったので続落あるか

デイトレ日記 6/17朝昼

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結局は微妙に戻す相場だったので、オーバーナイト目線のVIX買いは駄目でしたね

長めの足で撤退判断してからの短めの足でタイミングを図ったのは今までの経験が生きて良かった。後はここ割ったらマズいってラインにアラート仕掛けて、それで撤退判断に繋げられたところね(全般的にはもうちょっとアラート鳴らしたらどうするか事前に考えといた方がいいけど)

これまで見たところ、株価指数がある程度動いてから一気にVIXが動き出すことがちょくちょくあるので、上手いことやれば生かせそう

昨日は昼と夕方がチャンスまで調べたけど、朝は日本市場待った方が良いかとか調べてなかったので後で調査しないと

6/20-21

上昇に転じそうだが難易度が高いという話だったので様子見に留めた(というか既に上昇に転じてたっていう)

デイトレ日記 6/20-21

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ヨーロッパ市場でトレンドが変わらないか確認してから押し目で仕掛けて、含み益を確保しつつ、アメリカ市場再開で下げたら逃げる。上げたらそのままトレールで利益伸ばすってのが正解だったな(この前VIXで考えた戦略に近い)

ともあれ仕掛ける前に上がるにしてもどれくらいが目処か考えとくべき。利確、部分利確、トレールなど検討する

6/24

ロング推奨ということで、押し目を探りながら買いで仕掛ける

デイトレ日記 6/24

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それなりな押し目で仕掛けられたのと、怪しくなったら撤退判断しつつ細かくタイミングを図ってほどほどで逃げられたのは良かった

後は静観するしかなかったが、想定と逆に動いたのでしょうがないし余計なことしない方が正解(というか夕方に焦って打診買いしたのは無駄だった)。ツイッターで🐰や🦗の様子を見たのは追加判断できたので今度もやろう

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一日の分量そんなに多くなくなってきたので株日記と統合してイナゴ日記↓にしようと思います

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*1:更に記録した内容を振り返って反省しつつ、今後に生かせるよう色々考えたいところなのに

*2:ただでさえ対策を考えて試したのが6/9の夜。この説明を書いたのが6/10の夜ってなるとね…。まだ6/8の午前中までしか書いてないのに…

*3:最初はevernoteでやろうと思ったけど無料だとアップロードできる容量が少なすぎる。そもそも画像大量に使う一方で文章はシンプルだとimgurの方が圧倒的に強いですね

*4:ブラウザでページを並べて表示する機能を使うのもあり。まあ画像を追加でアップロードするなら、ウィンドウの最大化解除してデスクトップの画像をドラッグ&ドロップするのが最適解ですが

*5:なお、画像を選択して最初に投稿する前の編集中なら画像を追加できる

*6:正確には現在値の50pipsほど下に逆指値で売り、損切りの逆指値をその50pips上=現在値付近に置く

*7:先物の下げにビビって現物が売られまくって急落→それを狙った買いが入って急反発

*8:12取引単位=120枚ってところか

*9:5%だと150pipsくらいか?

*10:初期損切りラインはもっと上達するまでこれくらいで良い気がする。その日の難易度判断外すと悲惨なので